會有想打造自己的ETF的想法,主要是現在的盤中零股手續費只要1元,所以手續費就不用太擔心了,所以我就先挑選出要買的股票之後,再以最高本益比的平均值和最低本益比的平均值為基底,再用前四季的EPS和現在股價換算出目前的本益比,再以這目前的本益比和之前基底值,換算要買多少錢,以最多購買2000元方式,最後得出以下這個圖,之後再用定期的方式來購買,如果真的錢不夠就挑最高的幾個股票就好,過陣子再用個帳戶來測試看看。反正只是用程式跑一下就出來了,基本上沒花多少時間。
使用的資料來源:
取得最高最低本益比: http://concords.moneydj.com/z/zc/zca/zca_1101.djhtm
取得最近四季EPS:https://concords.moneydj.com/z/zc/zcd/zcd_1101.djhtm


打造自己的ETF
文章關鍵字
msh1979 wrote:
會有想打造自己的ETF(恕刪)


你這東西不叫 ETF
打造自己的ETF (更接近是說 投資組合) 很棒呀!!
不過就跟所有ETF面臨的問題一樣
你要用什麼標準來增加/減少持股呢??
值得一想~~
實戰密笈 "股市熟手訓練手冊"作者
msh1979
好問題。我目前想法是以EPS來看,如果EPS衰太多就出清掉整張的,零的先留著。像匯僑就衰太多了,我週五就把整張全出掉了,像長虹、山林水也衰不少,但只有一點點零股就不理它了。暫定計劃如此⋯⋯
我也是想依據 0050 建立自己的持股,每季依據公告調整持股內容,這樣可以降低個股風險,也兼具長期成長性,又可以省手續費,目前大約有1000萬資金(慢慢賺的奈米戶,請笑小聲一點),有大大可以算出50支股票的股數嗎?(不用整張沒關係 如果依據0050成分股及比重持股,經過一段時間需要再調整嗎?
msh1979
您可以參考這個網站https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0007.xdjhtm?etfid=0050.TW
simon111chen wrote:
我也是想依據 0050 建立自己的持股,每季依據公告調整持股內容,這樣可以降低個股風險,也兼具長期成長性,又可以省手續費,目前大約有1000萬資金(慢慢賺的奈米戶,請笑小聲一點),有大大可以算出50支股票的股數嗎?


0050 成份股與權重,直接查就有

或是你不想用 50 也可以,
(大部份人投資部位也沒大到還可以按比買入整張的來配、Tracking 誤差會很大)

簡單的方式就是每天算出各股市值,然後取市值最大的 xx 檔。
按各股票的市值比例投入資金(手上股票市價總值)。

----

但這樣會有整體很偏大型股、以及特定產業別的問題
(有的產業有大者恒大與寡佔的問題;有的產業則是有一堆中小業者並存)
所以如果目標是「經濟體」的話,可以用分層抽樣法調整組成

但這個應該會超出個人投資者可以負擔的範圍

而且雖然台灣上市櫃股票說多,但也只有兩千多支吧
用產業別來作會很麻煩,也有很多是找不到適合的代表性業者,
然後對每個產業還要能夠分散數家

所以要分的話,通常分 0050 等大型股基金,與中小型股基金 兩段就好

要分產業的話,實務上,大多數投資者也就是相信自己對產業的看法
而重點選一些主要類股:電子、金融...
或是當時時事題財的熱門類股:XX 題材股、XX 概念股...

反正自己選的,盈虧都是自己吃。也不需要說服任何其他的誰。
msh1979 wrote:
會有想打造自己的ET...(恕刪)

日後記得公布一下追蹤誤差
pigstand wrote:
日後記得公布一下追蹤誤差


「以最多購買2000元方式」

這個再怎麼追蹤都沒意義

拿操作這個的時間,隨便去打個 2 小時的工 (最低時薪168 元)
表現就超越大盤了。
很棒的想法
有心想做,又實際去做
經過幾次修正
一定會成功的
simon111chen wrote:
我也是想依據 0050(恕刪)


收到,感謝您,我好好來研究一下~~
chiyenms wrote:
0050 成份股與權(恕刪)


收到,我先查0050跟權重。

老實說,多頭時我自己偏愛中小型類股,波動大相對股價也比較容易有表現。但是現在的心態是市場位階高,自己也想不要承擔太多風險,大型股也許無法表現特別突出,但至少持股風險平均約等於整體市場,比較可以接受,所以才重新做資產配置(雖然也多偏向股票的風險性資產),但長期來說(30年以上),也許是風險最小報酬最佳的。
msh1979
我有把很多ETF成份股捉下來,提供給您參考...https://reurl.cc/xEykRV
simon111chen
收到 感謝您~~~有計畫的投資人最美!
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