lsd193anthon wrote:
darkknight2450大客氣了,實在是被他們訓練非得這麼做才行,在美國程式交易佔總體交易70%,所以人工是在跟演算法作戰,基本上若你有超強演算法已立於不敗之地(諸如:文藝復興科技執行長 詹姆斯·西蒙斯團隊開發的演算法,除了會用障眼法,賽局騙對方的演算法平均每年獲利35~40%),往後亞洲將會越多交易者選擇此法,這是不可逆的方向,目前只能走一步算一步.
。
。好在現在下單軟體開始有出一些簡單的程式下單功能，偶而能多少幫一點忙，如果這行有一直做下去，以後我也希望能把重心放在交易週期比較長的策略。
，小弟有看過麥可.路易士的「快閃大對決」，所以還滿好奇高頻交易業者的思考邏輯。
lsd193anthon wrote:
darkknight2450fu6大,其實不會寫程式並不會讓你無法跟演算法交易者競爭,原因是當你有操作策略邏輯你可以將想法委託給會寫程式者,重點是在你的作戰邏輯而不是程式本身,打個比方前FED主席柏南克若要出個中譯本的"金融海嘯回憶錄",柏老本身不懂中文但他可以將"想法"傳達給"翻譯"作者.
這就是我上述說的將操作邏輯委託給會寫程式者,你也不用擔心那會寫程式者會將你的想法偷走,因為他只懂寫程式但不懂你的操作邏輯.
另外你提到高頻交易跟西蒙斯團隊,我認為這應該分開來看,高頻交易著重在交易速度,以快速與頻繁交易賺取微薄利潤,可能在偵測到有人要下大單時就比對方快一點報價.
而西蒙斯團隊他們的操作是類似壁虎,平時按兵不動,當他們設計的演算法判斷到有異狀時才會出手,而且會有相當的利潤,以台灣的交易成本很難使用高頻交易,西蒙斯團隊的方法比較適合台灣.
而演算法這個部份就牽涉到營業秘密了,所以就........................你知道的^^.
感恩啊！小弟又多長了知識。
darkknight2450 wrote:
如標題，台灣掛牌的...(恕刪)
abc1226 wrote:
就我在去年台指8000時後頻繁交易0050經驗來看，
大幅折價溢價0.5%以上，在指數波動率高的那一周也是很常看到，
abc1226 wrote:
你說你擔心錯單的苦主？我才不信，投資人不相信眼淚。
怕下錯的是自己？那就不要玩短線阿，世界上有幾個富豪是短線交易出來的？
abc1226 wrote:
做順手的時候，誰管他漲跌停折溢價，那些分析都是浪費時間，不過市場短線自然波動而已，除非你的興趣是學術研究，不是投資賺錢。
