eric866 wrote:
S&P GSCI Crude Oil ER (元石油追蹤指數) ...(恕刪)
這跟S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return(INDEXSP:SPGSCIECLP)又不太一樣
我搞不懂差在那裡 但看走勢是差不多一樣的!
石油ETF實在是太複雜啦~頭痛 我看還是看股票就好了
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退休老人 wrote:
我也在追蹤此二股,看法如下,參考參考,盈虧自負
USO石油ETF http://pad.moneydj.com/etfa4.htm?a=USO
GLD黃金ETF http://pad.moneydj.com/etfa4.htm?a=GLD...(恕刪)
退休老人 wrote:
A)我是看月線(月K棒)技術面買賣ETF
買賣=上漲月續抱/加碼買:下跌月續抱/減碼賣
避開股市崩盤/股票崩盤-(下跌月)決對不能買
目前USO持續崩盤下跌,何時止跌反彈,不知道
目前GLD盤整中,如月底是上漲月,我就進場買...(恕刪)
感謝退休大的建議
我試著推估一下你的想法如下圖所示
結論是上升趨勢時的確適用 但缺點是因為看月K逐步加碼 因此成本也是逐步墊高
因為一般上升趨勢時 一根月K的漲幅可能高達10%以上
盤整趨勢時 亦有買高賣低的窘境 理由也是看月底月K表態時 買賣價格都慢了一步
可能會高買低賣
下跌趨勢時好處是會躲過崩跌期 但可能是會逐步減碼 因為是看月K價格 難免還是避免不了虧損
而且易被套在反彈期
我的推論可能與你的做法有落差
但我個人是覺得 月K是來擴大交易視野 但以月K為依據 恐怕會錯失一些交易良機
退休老人 wrote:
B)投資先求少虧再求賺,
USO這二年自37跌至10,跌幅達270%,我賠不起
GLD這二年自130跌至100,跌幅達30%,還可忍受...(恕刪)
10/37=0.27 1-0.27=73% USO跌幅73%
(USO完全不適合以月線來評估，因為根本不能長期持有，USO的設計理論上是當作近月期貨短線交易用)
100/130=0.77 1-0.77=23% GLD跌幅23%
當然每個人有自己的交易策略
也沒所謂的好壞
但是個人認為還是要適合自己的交易屬性...
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sphenoidarthur wrote:
...(恕刪)
我的策略是看位階相對低時(著重在位階 所以不適用於其他位階)
趨勢線即將變化時
試圖由日K及五日走勢圖去抓相對低點
將自己的籌碼分批被套在低位階價位
並有後續資金在趨勢強勢表態盈利後
以盈利為後盾來加碼部位
可惜的是元石油起幅落差太小
雖有買在低點
但卻無法參與波動
( 因此我就不再分享短線分析(但仍有短線分析習慣 因為我無法靠感覺價格高低來買賣籌碼) 因為目前無法在元石油上連動操作 只能伺機而動 之前買低的籌碼盈利 並不會讓我高興 反而我希望的是元石油能大幅波動 來分批佈局籌碼 或許等 原油2X ETF上市 才能解決目前的難題)
因為ETF大家難免強著低買高賣
導致現在低位溢價 高位滯漲
更何況元石油交易時間處在原油期貨價格的非活躍交易期
導致元石油不上不下的
老實說 這樣倒不如以基金淨值為單位
讓大家認購還比較不會有溢價的不合理性
因此當大家一窩蜂地去美國卷商開戶買賣ETF時
個人是建議 類似亞太地區ETF(日本 韓國 大陸等ETF)
美國當地的交易時間可能亞太地區國家早就收盤了
台灣上市的這些ETF還比較有優勢
而非依據交易成本考量去美國買大陸、日本等地的"收盤價格"
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期信准發槓桿反向ETF
2016-02-17
金管會將開放期貨信託事業募集發行槓桿型與反向型期貨ETF，提供投資人更多元投資工具，包括元大及富邦投信都有意發行。
金管會證期局副局長王詠心昨（16）日表示，下周將預告修正期貨信託基金管理辦法，開放業者募集發行槓桿型與反向型期貨ETF，預計3月可受理業者申請，最快4月投資人就可以買到相關商品。
目前已有兩檔期貨ETF，分別是追蹤黃金及石油指數，有投資人反映，希望期貨ETF也能比照證券ETF，有正向兩倍、反向一倍的商品，因此，金管會決定修改相關法規，開放槓桿型與反向型期貨ETF。
據了解，目前已發行槓桿型與反向型證券ETF商品的元大投信與富邦投信，都有興趣發行槓桿型與反向型期貨ETF 。
王詠心表示，目前期貨ETF是追蹤黃金跟石油指數，隨著商品不斷翻新，未來也會有追蹤匯率的商品。像元大、富邦投信等，也都提到未來可能會追蹤匯率，至於追蹤那些幣別匯率，則還不明確，具體商品可能還在構思中。
轉載2:
金管會擬開放槓桿型與反向型期貨ETF 最快4月買得到
2016/02/16
為提供投資人多元投資工具，並因應業者實務需求，金管會16日預告修正期貨信託基金管理辦法部分條文，擬開放期貨信託事業募集發行槓桿型與反向型指數股票型期貨信託基金，預計3月開放業者申請發行、投資人最快4月可買到槓桿型與反向型期貨ETF。
繼開放證券型槓桿型與反向型ETF後，金管會宣布再修正期貨信託基金管理辦法部分條文，開放期貨信託基金可投資本期貨信託事業發行的期貨信託基金，並放寬期貨信託事業申請追加募集期貨信託基金的條件。
金管會說明，目前已有兩檔期貨ETF，分別為追蹤黃金以及石油指數的元黃金以及元石油，有投資人反應希望期貨ETF能比照證券ETF有正向兩倍、反向一倍的商品，因此，擬開放槓桿型與反向型期貨ETF。
金管會也指出，為利投資人辨識，這次修正相關管理辦法也明定，槓桿型與反向型期貨ETF的基金名稱應明確顯示所追蹤標的指數的單日正向倍數或反向倍數表現；為利期貨信託事業操作。
同時，金管會也明定槓桿型與反向型期貨ETF投資期貨及證券基金受益憑證金額得不受現行個別10%的限制，並訂定其投資國內外基金受益憑證合計金額的上限比率為30%。另外，為提醒投資人注意，在期貨信託基金風險預告書應記載事項中，增訂申購槓桿型與反向型期貨ETF的警語，以提醒投資人注意風險。
為避免期貨信託基金的申請追加募集條件，影響期貨信託事業的商機及投資人申購時機，放寬申請追加募集該基金的條件，將已發行單位數占原申請核准發行單位數的下限比率，由95%修正為80%。
因應業者實務需要及考量本辦法對投資期貨信託基金訂有投資比率等規範，開放期貨信託事業對不特定人募集的期貨信託基金，也可投資本期貨信託事業發行的期貨信託基金受益憑證。
轉載3:
油價跳水 石油ETF搶手 前3大標的吸金70億美元
2016年02月18日
倫敦金融時報報導，油價崩跌之後，吸引投資人搶進石油指數股票型基金（ETF），根據統計，光是全球前3大石油ETF，在過去約1年半的時間就吸金逾70億美元。
報導指出，隨著油價跳水，石油ETF的投資買盤也爆大量，根據ETF.com提供的資料，自2014年7月以來，專門投資原油期貨的全球前3大石油ETF總共已吸引超過70億美元投資資金。
市場普遍將此一情況解讀為：非專業的投資人試圖探尋難以捉摸的油價底部。
不過，石油ETF同時也引來放空與套利投機客，部份專業交易員因此認為石油ETF在規模膨脹並創造龐大的套利機會後，反而會造成油價扭曲。
可以確定的是，石油ETF已對原油期貨市場具有舉足輕重的影響力。以總規模36億美元、代號為「USO」的美國石油基金（United States Oil Fund）為例，紐約商品交易所4月原油期貨合約部位有多達2成5的籌碼掌握在該檔石油ETF手中。
USO的交易策略十分簡單，它買進西德州中級原油（WTI）的近月期貨，在合約到期前再將資金轉進下一個月的期貨，目前USO持有的合約部位相當於1.15億桶的WTI原油，比全球油市一天的供給還要多。
目前很難斷定USO等石油ETF能否炒高油價，2008年當油價飆至歷史新高時，市場都將矛頭指向石油ETF。
儘管資金大舉搶進石油ETF，但是西德州中級原油期貨上周卻一度下探26美元，創12年新低價，已經在籌備推出新一檔石油ETF的AccuShares公司董事賈巴拉（Chris Jabara）表示：「資金的流向不必然代表市場的看法。」
資金流向與價格之間並無明顯的關聯性，因券商是為滿足做空帽客與押注油價將反彈的投資需求而發行ETF，根據交易所的資料，今年1月底時USO的空頭部位約達4,000萬股，雖比前幾個月略微減少，但占每日成交均量的比重仍高達約60％。
個人積分：39分
文章編號：59241932
個人積分：1185分
文章編號：59248180
個人積分：2461分
文章編號：59249597
股海蜉蝣 wrote:
請問S大 或有大大買石油產業的ETF嗎
以XLE來說...(恕刪)
請比較分析二支ETF的基本資料
就規模言,XLE是0050的五倍大
XLE
http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=XLE
ETF規模=11,272(百萬美元)
投資策略=SNP能源類股指數成分股,包含
石油'天然氣'能源設備及服務這幾個行業公司
0050
http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=0050.TW
ETF規模=83,424(百萬台幣)約2,500(百萬美元)
投資策略=依標的指數編製之權值比例，
分散投資於各成份股
個人積分：319分
文章編號：59263190
