supertakuma wrote:
板大,我是在下面網站...(恕刪)
此篇文章最重要的一點就是"市場波動性過大"!! 一定要牢記呀!!!
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劍神路亞 wrote:
所有槓桿/反向ETF...(恕刪)
"所有槓桿/反向ETF的報酬率計算都是單日
超過一天ETF的累積回報未必是ETF所述倍數乘以指數的同期回報。
此乃稱為波幅拖累(volatility drag)"
上述為官方字眼,當然我也非常清楚,但....專家就是喜歡賣弄專業,文言文的;
怕人不懂,故我解釋為"簡單的乘積效果"
說真的,無法理解這點原因者,還真的不要碰才好!! (好像是洪水猛獸一樣嚇人?????)
"買槓桿/反向ETF最佳狀況是連續大漲或連續大跌
最糟情況為區間橫盤整理(一天漲一天跌)
不管買漲還是買跌
沒多久本金就被吃光了"
2X or 3X 最佳狀況是連續大漲或連續大跌,這點完全同意!!!
但"最糟情況為區間橫盤整理(一天漲一天跌),不管買漲還是買跌,沒多久本金就被吃光了",
這點在 315F 已提出實證,太危言聳聽了!!
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