台股實例看.....波幅拖累(Volatility Drag)對槓桿&反向 ETF 的影響

2014/10/31 上市兩 ETF,上市價 19.99 ,簡單以當日收盤價 , 2015/7/13 收盤價做比較

2014/10/31 2015/7/13 漲跌 %
00632R T50反1 19.75 19.14 -0.61 -3%

00631L T50正2 20.2 20.82 +0.62 +3%

0050 台灣50 65.3 68.1 +2.8 +4.28%


為何與網路上大家所看到的"理論"有所差距呢 ?
恬適生活 wrote:
2014/10/31...(恕刪)

圖一是今年到6/30的表現。確有被拖累
圖二是今年到9/25的表現。時間更長更拖累。




看到~上證反~的偏差,真的會讓人暈倒!!!



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