請問 ETF(00631L) T50正2 是否和傳統的股票和傳統的股票型基金一樣 平時沒有回補或到期之類的問題 可直接放個幾年都不用做任何動作 謝謝...
用現股買套牢了也不用補錢之類的嗎?
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它的風險在於價值波動上。
所以比起期貨，雖然有時間價值，卻不會逼你補倉。
只要你是現股買進。
舉例一個狀況，
8500點，你看多，買正2...假設股價是20。
漲到9000點，股價28....你沒賣。
接下來在9000點這邊震盪，突然往9500一拉，又急殺回8900....
當你想賣的時候，發現股價剩下19.....
8500買進看多，為什麼8900反而是虧錢?
當中的道理就在於買賣超的地方....集體看壞了，波動就突然變大，背離合理振福。(上証最近就是這樣自營商大單敲入，結果大漲4%，結果上證指數卻在跌。)
目前觀察0050跟正2比較沒有這種嚴重背離的現象。
反而陸股人為因素比較嚴重。
我想原因是在期貨部分的陸股ETF是從08:45到16:15。
但是股票市場的陸股ETF也是01:25撮尾盤，01:30準時收攤。
可是期貨部分卻依舊在跑，這邊就是買陸股ETF的人要注意的事情了。
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Andy33321 wrote:
請問 ETF(00631L...(恕刪)
我試著解釋一下嘿，有錯請鞭小力一點
0050 台灣50 (全名：元大台灣卓越50證券投資信託基金)
他買入的標的是"現股"
在公開資訊觀測站，可以查詢台灣50每季調整比例及納入或剔除的個股
基金資訊→國內成分證券指數股票型基金→基金每季持股明細表
因為買入的是現股，沒有像期貨、選擇權履約的時間價值
所以不會有像這樣不對等的價格現象
T50正2、T50反1
一樣在公開資訊觀測站，也是可以找到這兩檔的ETF持有的成份
點我連結
下拉選單中，選擇 2 基金每週投資組合內容比率
可以發現類似的ETF，大量持有的是期貨
而期貨具有時間價值的商品，所以就會產生像是不對等價格現象
另外，提到「為什麼盤整會輸錢?」
道理有點像是權證一樣，期貨、選擇權、權證特性相當雷同
共同特色就是具有時間價值，這三種金融商品都有「所謂的目標價格」
在時間內無法達到價格都會讓價格下滑或歸零
所以當盤整時，這種金融商品價格都會往下滑
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