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文章編號：69208310

股票成交明細怎麼看

買進215 賣出215.5 成交215.5 單量1
意思是買方掛215 賣方掛215.5 實際成交以賣方掛的215.5成交1張嗎？
那單量紅色跟綠色的差別是什麼？
股票成交明細怎麼看

2018-07-06 11:20 #1

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股票成交明細

dancingra

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dancingra

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文章編號：69210357

a5700645 wrote:
買進215 賣出215.5 成交215.5 單量1

該筆記錄呈現在該時間點, 買進喊價到 215 元 (尚未成交的), 賣出喊價喊
到 215.5 元 (尚未成交的), 而有成交的部分是以 215.5 撮合成交, 成交
張數(單量) 1 張, 紅色表示是成交在外盤價, 就是成交在賣方喊的價.

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樓主

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文章編號：69214891

那他外盤掛215.5 138張是一個人掛的還是所有掛215.5的總張數

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文章編號：69215222

那綠色這個是什麼意思

dancingra

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5樓

dancingra

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文章編號：69217136

a5700645 wrote:
那他外盤掛215.5 138張是一個人掛的還是所有掛215.5的總張數

是你看到的那一瞬間, 全市場的合計委買單 (出價 215.5 賣) 的總量.

a5700645 wrote:
那綠色這個是什麼意思

那是證交所發佈的成交記錄 (1 個 tick), 在 13:22:48 時, 有一筆撮合完成,
成交了 18 張, 成交價是外盤價 78.3 (也就是這筆成交是買盤較急, 聽從賣方
的喊價來成交, 有推升成交價的效果), 而成交當下, 尚有未成交的單子, 其最
佳買價跟最佳賣價是 78.1 元/股, 以及 78.2 元/股.

小弟看大大問了不少這類問題, 建議您可以先去好好看完這一篇, 大概就會明白
集合競價怎麼跑:
http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/introduce.html#01

簡單幾句話:

1. 價格優者優先(買者高價者為優, 賣者低價者為優), 其次才是看進入委託簿
的時間較早者優先

2. 能形成最大成交量的價位, 為成交價

3. 若有複數個可成交之價位, 以離前一次成交價近者為優先 (價格穩定原則)

這個演算法是定時執行, 早年是約每 30 秒一次, 現在已縮到約 5 秒一次. 未
來會走向逐筆成交的演算法, 那就要另外談了.

a5700645

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文章編號：69217248

dancingra wrote:

是你看到的那一瞬間...(恕刪)

賣盤出78.2 買方較急想買未何成交不是78.2而是78.3

dancingra

2290分

7樓

dancingra

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文章編號：69217466

a5700645 wrote:
賣盤出78.2 買方較急想買未何成交不是78.2而是78.3

那你得先瞭解 "集合競價" 這個演算法.

集合競價你可以理解成它有兩個狀態, 一是 "接受委託(且不撮合)" 狀態;
另一是 "開始撮合(不接受委託)" 委託狀態.

當委託都進到委託簿, 5 秒的撮合週期到了, 那就會開始撮合 (此時不再收
委託), 直到撮出結果後, 報出成交記錄, 並將成交單移出委託簿, 才把剩
下的最佳五檔更新出來. 要記得, 最佳五檔的更新不是 real time 的東西.

因為最佳五檔不是 real time, 所以有可能最佳一檔報買是 78.1 合計 20 張,
而最佳一佳報賣是 78.2 合計 5 張; 但你突然在撮合前一個微秒喊買 10 張,
買價 78.3, 那你會吃掉 78.2 的全部 5 張, 同時往下一檔 78.3 再吃掉幾
張 (假設 78.3 的單夠頂住你的 "買壓", 不至於漲穿 78.3 這價位), 而
在撮合狀態結束後的一個微秒時, 又有 30 張 78.2 的委賣掛進來, 所以你
會看到那樣的現象.

類似例子很容易看到. 像這種現象會看的話, 有機會能知道幾秒後會發生的事.

相較於逐筆成交, 你可以看一下證交所的簡單比較:
http://www.twse.com.tw/m/zh/page/trading/888.html

理論上, 逐筆成交演算法會讓你看不到這種現象.

a5700645

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樓主

a5700645

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文章編號：69217972

dancingra wrote:

那你得先瞭解 "集...(恕刪)

好的感謝您細心的解說
逐筆成交對我們散戶不就不好

dancingra

2290分

9樓

dancingra

個人積分：2290分

文章編號：69218222

我個人並不會認為不好, 或許由散戶觀點, 會少了一些機率性的額外回饋,
例如掛賣 25, 成交賣在 25.1, 賺了 0.1 的小小價差; 或者掛買 25, 成交買
在 24.9... 也許會有人覺得這是一種福利損失吧? 當然了, 在一個流通量很大
的股來說, 一次掛個 30 張, 有個 0.1 的滑差, 那它就是 0.1 * 30000股的
差異, 就 3000 元, 可能也蠻有用的~

它有一個好處是在你在出較大量的單時, 成本上會較精確, 例如你現在想盡快建
立 100 張的持股, 但你的需求量會跨過 3~4 個檔位, 那你出價其實要往出價
較高的檔位喊才能有較高的機會直接全數成交, 但成交價位卻會只有一個, 對你
來說這是一個成本上的不公平, 逐筆成本會讓這件事不發生. 或者你也可以想,
現在的小小福利是大戶在集合競價交易制度中掉下來的金子屑, 偶爾我們散戶會
撿到... 逐筆成交就不會掉這種金子屑了... 但由公平的角度說, 其實也沒什麼
不公平. 出什麼價, 成交在什麼價, 並沒有什麼不對...