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過去15年農曆年封關日與新春開紅盤的結果顯示，
農曆年封關當日的上漲機率達八成七，平均漲幅也在0.4%左右；
而新春開紅盤當日上漲的機率也達七成三，平均漲幅在0.6%
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每次有重大節日 就會有類似的資料出現
15次 能代表什麼 ? 還是什麼都不能代表 ?
統計學 檢定 的樣本數 n必須大於多少 ?
操作 是藝術還是科學 一直有爭論
但 隨著人生智慧的開展
越來越多有經驗的交易人同意 這不需與他人爭論
隨著年紀漸長 每個人都已定型
交易更是如此
不要試圖改變別人 我相信你的生活有更重要的事要做 我也是
網路交流 尊重彼此的獨立性 是最重要的
交易 是對自己負責 別人的想法 都與我無關
操作 是藝術還是科學
我認為 對於 期貨當沖 並不存在科學
如果有 也僅限於 樣本數有限的情形下
只要樣本夠大 很容易被打回原形
所以 我目前操作 是有邏輯 但 會變動
故 我自己不覺得 當沖是科學 可以完全量化的
謝謝
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但目前疫情關係 所以這種方式 已經變得不可能
所以 這時間 是都不會上課的 等將來疫情結束 再說吧
我不是專職的開課老師
也沒有 部落格 臉書 粉絲團 line群組 telegram
當然 也不會跟別人討讚 訂閱 分享
這些2年來 我通通都沒做
我知道 要賺周邊財 這些都是一定要的
不是嗎....
期權套利 有很多模式
但 最基本的核心 就是 成交時間必須壓縮到最短
如果 成交時間 差到10秒 或 一分鐘
那就不叫套利了
並不是人人都適合 這樣的操作模式
別人可以 你不一定可以
所以一些事 看看就好吧
下面是昨天的套利 利潤很少
對 套利 利潤就是這麼少
2月到今天 不知不覺 下了 6000口
所以 我對選擇權 的套利 雙賣當沖 兀鷹 蝶式 價差交易
我想 我不是萬事通
但 長年累月的研究 總有一些理解可分享給別人的程度
謝謝
