LOUIS2133 wrote:
0206 崩跌事件 我說 只能高價 SC 才是對的(恕刪)
L 大您好。
請問一下:
1. 高價要到多高價時，才要 SC ? 意思是什麼價錢才是高價? 是追蹤某個履約價的權利金價值的變化軌跡、等到可能的最高點形成然後轉彎確認做頭之後，判定為 高價嗎？
2. 高價 SC 的操作模式是掛高價等市場來觸價成交嗎？
抱歉煩擾您。感謝感謝。
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講白一點 先確認 是公平對決 贏的點數跟輸的點數 均一 或 差不多
然後 使用一些過濾技巧 來提升一些勝率
最後 就是 不能期望 月月贏 但 年報酬 為正 是合理的
賣價外 小賺大賠 的策略 的確是 大多數人所採用的
雖然說 它們 也會說 使用過濾技巧 來避開一些大賠
但 說是這樣說 ~ 做又是一回事
我這麼多年看過 這麼多 網路選擇權操作者的 表演
我有8-9成的把握 他們都大賠過 只是 有沒有再爬起來的問題
本來還興高采烈在貼單 還預期下周會賺
結果 無預警消失 就是強烈訊號之一 XD
之後有幸付出 再續賺 (生存者偏差 ?)
再過一段時間 就會自述前一些日子的原因了 然後 下面一堆 好棒棒 跌倒爬起來 好棒棒
嗯 到底棒什麼 ? 當初的做法就是錯的 真的不自知嗎 ? ~~
我當然不會回這種文 因為 都是明眼人
看破 別當場 說破 (網路 梗言之一)
以上 是我個人 完全主觀意見
我不打算 也沒意願 說服任何人
大家都是成年人 在網路要強加自己看法去說服別人 是很糟糕的一件事 這道理我懂 謝謝
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雙邊 C P 漲停 已不可能了 沒有賣高價C的議題了
還記得 2018 0206 的前一夜嗎 好像 美股跌了 7-800點 隔日 0206 崩了
回到今天 周三夜 美股跌了 7-800點
如果今天 全網路 還有人在恐嚇 ? 周一會崩盤 雙邊 C P 漲停
我合理懷疑 他是不是 活在平行時空
不經一事 不長一智
2018 0206後 主管機關 的 措施 難道都視而不見
前些日子 美股融斷 我們 有跌 有 雙邊 C P 漲停 嗎
3夜美股跌了 7-800點
若問我感想 我會回答 ~
膽子是練出來的 不但不怕周一跌 還可以說是無感
價平價差交易 本來就不期待勝率多高 自然對於大漲大跌 會無感 不是嗎
謝謝
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LOUIS2133 wrote:
我個人覺得 價差交易使用在 價平或 價內一 是對的(恕刪)
感謝 L大回覆。我想，每個人都會有自己的操作模式，確實無需對他人的策略說三道四。
我目前還是輸家，所以我不僅不可對人說三道四，我反而是需要大家對我說三道四。
針對我的做法，小弟想更深入請教一下 L 大的看法，若有冒犯，還請直說。
1. L大提到價差單使用在價平或價內一檔是對的。而我常常使用在價內二檔到三檔，L 大是否就不太贊同了?除了勝率低之外，有沒有其他值得提醒小弟的地方?比如流動性也明顯變差、不易停損之類的...
2. 由於設定在價內，變成一定要看多空，而且有賣方結算壓力，請問是否建議使用追蹤標的來停損停利
較好，還是直接用權利金的變化來設定停損點?
3. 選擇權迥異於股票與期貨，使用亞當理論來找選擇權的進場點是否不適合?
感謝 L大與各位前輩指點。
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drprince wrote:
4. 假設認定多方之後，就下多頭賣權價差單 （先說明，雖然用期貨判斷多空方式操作，但並非是使用合成期貨單）。下價差單是為了鎖定最大損失。選擇 strike price 時，至少會有一隻腳會在價內，甚至雙腳都在價內，以求得較高的 premium 收入。
針對這點我提出一點我的看法，如果你雙腳都在價內，因為價內的價格較高，流動性也較差，買賣價容易有比較大的價差，這個時候組單很容易會收到較少的保證金。建議直接做多頭買權價差單（付出權利金），因為價格較低，價差通常比較小，只要選擇一樣的履約價，這跟多頭賣權價差單損益是一樣的，而且還節省了保證金，差別只在於如果行情往我們的方向走，原本的作法都會歸零不用履約，現在這個作法兩隻腳都會履約，要多一筆手續費。
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