Qantas133 wrote:風控值是一個很重要的東西...風控機制本來就是隨著價格變動在跑 ,難道你要風控機制自己加總到不會有風險? ... 很抱歉我不明白您說的是什麼... 您指的是 25% 盤中直接砍倉這件事?william.tsai007 wrote:說來好笑 就是年輕人 不懂的風險 心臟強 才能賺那麼快也因為不懂風險 所以賠回去很正常 很珍貴的經驗分享, 我該稱您一聲前輩, 謝謝前輩的經驗分享.也為您找回平靜安心的生活感到高興! (您談的經驗就是滿倉做, 槓桿開到滿檔, 油門踩到底... 我只敢在模擬交易程式中那麼玩, 實際上可沒那個膽呀... )
william.tsai007 wrote:現在我不碰選擇權 很多人說 我說的跟樓主是兩種情況 兩種邏輯 不能比較然 我認為是相同的邏輯 相同的是兩者都是 外在人為造成319槍擊案 是因為人的因素 是政治太狂熱 不是針對股市期市0206是 美股連二天重挫一千多點 開盤前 可能有人已經有想到 有人準備好滿手權利金準備宰你們致命傷就是期貨契約我們都同意 保證金不足期貨商可以一鑑清倉因為是一鑑 所以沒有put 或 call的分別..(恕刪) ...............................だからガ
抱歉原80樓理論值估算1.忘了跨月價差2.價外CALL的IV會比台股波動率低在此更正早盤台指期約106002月跟6月價差約-60點2月跟9月價差約-500點IV用40估算因為指數用台指期,不是用加權指數,所以利率全部為0