你去找出認同你不做40%而去做30%的人
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TheRagon wrote:
如果覺得我這篇講的有問題 那就請好好跟我說明我錯在哪 謝謝
個人看法
這種交易邏輯理論上會賺錢。不過有潛在的爆倉風險，尤其是在開始使用槓桿的時後，機率大增。
過去資料裡面，平均漲 3% 的 30%，盤整的 30%，下趺的 40%。跟接下來 10 次交易裡面，會有 3 次賺 3%，7次停損 1%，是完全兩回事。極端的例子是，假設這比例就算長期下來是正確，1000 次交易裡面，有 300 次漲 3%，300 次盤整，400 次下趺。如果碰到一段連續盤整或下趺，帳戶裡的資金是否可以撐到很後來才出現的連續 3% 上漲。
一般做這類回測的人會用回測最大損失 (MDD, Maximum Draw Down) 來估需要準備多少資金，或一筆資金依 MDD 可以放大到多少倍數來操作，多半也會抓個心裡覺得夠踏實的安全系數做些緩衝。然後，會很開心的交易很長一段時間，能貼出不少超級高報酬的對帳單，直到交易資料出現新的歷史紀錄那天，不死也殘。
最終，做個它幾年，拿得出長期獲利的對帳單，你就算說「母豬其實會飛」，大家也就信了。沒有長期對帳單，任你說破嘴皮，爭得你死我活，就算方法可行，依然很多人會質疑，或只是認為是「新手運」。不過，這類「期望值」為核心的策略或其變種，蠻多都是在搞機率計算，因此多半潛在被認定為極限的假設前題被打破時，有爆倉風險。因此，要用的話最好小心再小心。
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A博 wrote:
有些方法100次成功抵不過1次失敗,這種方法我不用
這種方法，我也不用。
其實停損方面，還有另一個盲點我先前沒指出來。按例是 1% 停損，真正執行下去的時後會發現，往往都停在不止 1% 的地方。而且這還不排除，真的碰到快市的時後，搞不好軟體卡住不能用，還要打電話。根本就是關在籠子裡，不給下車，等到真的可以下車的時後，事情搞不好就大條了。
這類需要很「理想化」的策略，從經驗裡學到的是，其實都很難真的執行得很好，尤其都只是拿著很落後的配備在搞。蠻容易被一些有的沒的鳥事扯後腿，尤其是口數越來越多的時後。國外搞「極短線」的叫 HFT，連離交易所的距離都算輸贏的一部份了，更不要講用的電腦和可以掌握的資訊。
反正還蠻多問題的。不過，有人愛用，那就用吧。反正輸贏都自己的事。
很多年前我就發現，自己速度輸人，裝備輸人，資訊也輸人。說穿了無一是處，那怎麼辨呢?? 那甘脆就改比看誰比較會等，看誰比較會憋，結果反而就不太輸錢了。
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