kaod wrote:
想也知道是有人狙擊...(恕刪)
遠期的量太小 只是小小部分 違約交割有13億 代表被斷倉的主力還是集中在近月的SP
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假設每口都以大盤漲停來斷頭
(不確定選擇權漲跌停是大盤10%算？）
1口賠1050點約52500
6000萬/5.25萬約1150口
用600萬做1150口賣方的話
等於1口用5200元做賣方....
大概做有點價外的sell put或雙sell
不然用5200元賣出一口來收權利金....
槓杠放很大很大
也真是貪..也真敢
大盤漲跌停1000點以上
台指期最好1口放個20萬以上
小台，選擇權放個55000以上
600萬如果只賣100口選擇權
600萬/5.5萬約100口多
也只是賠光600萬
如果分散雙sell。 sell. calll還能活下
只賠300萬
他卻賣了1100口...
我只是學到，
做期貨或選擇權賣方，保證金很重要
以前也忽略了
期魂小桑 wrote:
遠期的量太小 只是...(恕刪)
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