選擇權問題(新手)

xlq888

7分

31樓

xlq888

個人積分：7分

文章編號：10647568

明月書流 wrote:
個人的解讀
賣方才是所謂的風險有限獲利無限
因為賣方的操作法可以跟隨著資金規模的擴大放大獲利程度
獲利有限風險無限這個才應該是買方玩家的最佳解讀
因為獲利方式無法跟著資金規模擴大跟進 ...(恕刪)

終於看到一個對option比較有概念的網友...

基本上有投資就一定有風險,option就是要懂高槓桿原裡,更要以小博大

尤其不但要

看對方向

還要抓對timing

更要懂得如何搭配資金運用

以及做跟進避險........

如果連操做指數期貨都無法熟練停損及封利,建議還是慢慢來不要急!!

免責聲明：本文所載資料僅供參考，並不構成投資建議, 本人概不承擔任何責任。 @@ good webside

yun123

68分

32樓

yun123

個人積分：68分

文章編號：10649421

看錯方向也能賺喔
下好離手莊家通殺

xlq888 wrote:
看對方向
還要抓對timing
更要懂得如何搭配資金運用
以及做跟進避險........
明月書流 wrote:
莊家可以說是最好玩的賺錢工具
時間跟金錢就會幫你賺錢

yun123

68分

33樓

yun123

個人積分：68分

文章編號：10651728

養、套、殺三部曲
期貨 VS 選擇權
期貨選擇權.天涯何處覓知音
2008 5/20 選擇權操作失敗記錄

L.2bcj

0分

34樓

L.2bcj

個人積分：0分

文章編號：10654289

就結果論，
無論是站莊家或是站閒家，
長期下來，市場的存活率就是３％以下，

不管用什麼操作方法，最終都是這個數字，
假定某一種方法是有效的，假定真的是如此，
那麼市場上的羸家（存活率）長期下來，就會提升到超過５０％，（因為如果成功可以複製．一體適用的話），
但是，事實上呢？
假定在期權市場中，某一種操作方法是有效的話，（可以大賺，而且十分穩定的話，）
假定真的是如此的話，那也不用急，
等市場上，人人都是羸家的時候，那時候再進場都來得及，不是嗎？
以台灣人的聰明才智，各類型的賭博，都有人破解，不是嗎

，
何必在存活率只有３％以下的時候進場呢，

當然，所有人都可以，不認同存活率不到３％這個數字，
那麼快快進場吧

，我們都在裡面玩的很開心呢，歡迎一同加入

．

好戰．亡/忘戰．危

nanaki

5分

35樓

nanaki

個人積分：5分

文章編號：10654767

L兄說的沒錯

我覺得台股的問題就是量不足
如果量能夠再多一點
作多作空都會很過癮
希望台股能夠有更多人交易
讓市場更加活絡

謎之音:怎麼還不快點讓大陸人一起來炒台股?

從谷底爬起來

TaiwanHeyGo

63分

36樓

TaiwanHeyGo

個人積分：63分

文章編號：10654850

明月書流 wrote:
如果我是營業員 ...(恕刪)

520到現在PUT倒了幾次??

不是因為SELL可是吃時間價值就安全

在多的策略都是建立在盤勢的判斷

書上敎的一堆策略

有哪幾樣在現實台股是實用的??

swinhoe_temp

1分

37樓

swinhoe_temp

個人積分：1分

文章編號：10660872

今天應該不少SC 倒莊吧
(也沒差多少啦，就換莊而已)
但總比不上去年那波SP倒莊恐怖

Hard a port ! Dont`t Mess With Texas

lar2y

21分

38樓

lar2y

個人積分：21分

文章編號：10663450

書上交的策略前提都是
你"預期"會大漲,大跌,盤整...等等等
你應該怎做

重點是你的預期準嗎?
如果你知道明天會發生啥事
你何必買股票
直接簽樂透就好了

sambad

259分

39樓

sambad

個人積分：259分

文章編號：10664262

我覺得談選擇權請不要用想像的去誤導, 除非你真的跑過資料.
不論是做賣方還是買方, 基本上沒有誰比誰賺這回事兒.
因為選擇權的價格, 天生就不會偏袒任何一方.
舉個例來說, 若是市場價格永遠對賣方方有利, 則投資者自然會知道價格可以少一點而不願以高價購買, 於是價格自然會降低至合理水準, 反之亦然.
我手上現有的資料(90/12/24至95/12/29), 你每天以收盤價買(long)一筆最接近價平且最近期的買權並持有至履約, 則經過這1248個交易日之後, 你的總損益為9%(手續費不計). 當中股價是由5164.73漲至7823.72. 同一期間相同條件, 若是買入賣權 (put)則總損益為-12.46%. 由於買方損失即賣方所得, 所以不論買方還是賣方, 你算一邊即可. 想想看, 買了1248口, 總損益才這麼一點點, 基本上買方賣方誰都沒佔到便宜, 倒是手續費讓買賣雙方全變成了輸家.
再深入來看, 由於這段期間本來就是上漲, 故買入買權小賺一些買入賣權小賠一些, 也是合理. 若你每天都同時買一口買權與賣權, 則僅有-3.46%損失, 顯見市場價位是合理而無太大偏差. 請記得put-call parity的約束, 看整個市場時, 你不能只看買權或賣權, 市場價合不合理要買賣權一起看.
以5年資料來看, 其實這麼小的損益並不算什麼, 大致上做買方或是做賣方都一樣公平.
也因此, 請避開什麼買入選擇權與賣出選擇權誰比較好獲利的神話, 市場是公平的. 市場的機制真的很神奇, 不會讓任何一方永遠獲利.

公喵不帥, 母喵不愛. 公喵愈壞, 母喵愈愛. 不帥的公喵想要母喵愛, 就只好學壞.

yun123

68分

40樓

yun123

個人積分：68分

文章編號：10667415

謝謝大大的分享

可否跑一下資料
多頭上漲時：Buy Call(報酬率=BC)和Sell Put(報酬率=SP)
空頭下跌時：Buy Put(報酬率=BP) 和Sell Call(報酬率=SC)
比較假設結果BC,SP,BP,SC

sambad wrote:
大致上做買方或是做賣方都一樣公平.
也因此, 請避開什麼買入選擇權與賣出選擇權誰比較好獲利的神話, 市場是公平的. 市場的機制真的很神奇, 不會讓任何一方永遠獲利.

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