[心得]對股票指數期貨的小看法

216分

樓主

個人積分：216分

文章編號：13534854

美國大漲了，全世界就應該會漲，所以我要把手上的空單轉多單？這句話對嗎？
這是蠻好笑的梗

從基本面的角度，如果美歐經濟都好，大概多數國家也不會差到哪去
但是如果說，美歐日中全面大漲，你有需要把你手上市場的空單轉多？
一句話，視你的策略而定
如果你的策略運用在你所操作的市場，並沒有翻多的訊號，那為什麼要翻多？
炒短線的朋友應該更能體會到這一點，所以這也完全是策略周期設定的問題
如果美歐大跌，你因為操作其他市場的多單，就會嚇得皮皮挫
那我只能說，你不是對你的策略沒信心，簡稱策略有問題
就是你的態度很差

只想說一句
最好全世界都是齊漲齊跌啦，真搞笑

用微笑來面對所有逆境

lar2y

21分

52樓

lar2y

個人積分：21分

文章編號：13536006

沒有什麼叫好笑的操作
世間所有事情都是一體2面

光"美股大漲200點 , 所以我做多"
這件事情應該也可以設計出一個可以獲利的系統

我假設用日線來看
每當美股大漲150點以上
第2天台股期貨一開盤下一口多單
停損設30點
獲利多少加碼
...等等等

這不也是可以設計出一個可獲利的交易系統嗎?
呵呵

寒正雨

216分

樓主

寒正雨

個人積分：216分

文章編號：13536103

lar2y wrote:
光"美股大漲200點 , 所以我做多"
這件事情應該也可以設計出一個可以獲利的系統

是哦？那就有勞您了
但是沒設計出來之前，就很難制止我發笑

認真回一下
如果道瓊現在是15000點，漲200點很容易
如果是7000點，機率不就低了？
如果漲幅設定成100點，那意義為何？
還是價位在多少，漲幅改多少？

基本上我大概看過幾年歷史資料，美股大漲時，台日港的反應
如果真有興趣設計可自便
如果要說過去不代表未來，我投降

用微笑來面對所有逆境

taifex168

1分

54樓

taifex168

個人積分：1分

文章編號：13537047

引用

我假設用日線來看
每當美股大漲150點以上
第2天台股期貨一開盤下一口多單
停損設30點
獲利多少加碼
...等等等

當然是可以這樣去設計你的買賣訊號,只是這樣的理論
較沒有趨勢的概念,單純是連動性的機率概念
似乎是比較用不久

所謂的程式交易,只是把你的想法給程式化,並經過過去的資料去回測驗証
過去代表未來不代表未來?這不是很重要
回測的目的是在看你的程式在判斷一連串的數字時,能否抓到數字當下所表現的多空力道及趨勢(當下)
然後進而順著較高機率的一方去作買賣

我自已在開發這樣的系統,我發現只要是波段系統
不管你是日線分線只要都是留倉的你把同一套運算方法套到不同的資料(股票也行大盤資料也行)
會發現績效都差不多(當沖的寫法較不同但買賣判斷也是類似但多了一些時間上的限制判斷)

不要去刻意最佳化什麼事件
when xxx then xxxx

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