[台指期交易]買選擇權,小明的CP-50.

790分

51樓

個人積分：790分

文章編號：61026153

bob19620102 wrote:
根本自己象牙塔裡異想天開事後看圖說故事的馬後炮..
一個月漲一千點的行情 ..
拿著6/20到7/20的各種金融商品K線圖 ..(事後看圖編故事)
那時怎麼做..所以..7/20能賺多少..(事後看圖編故事)
當時用某某策略所以 7/20能賺多少..(事後看圖編故事)
不懂OP的人看到還以為如獲至寶大開眼界..
對OP有深入了解的人看到那"無本操作" 根本是"耍寶".(異想天開)
最好新手看到都照著方法去做...可能要等到再出現一次英國公投才會賺到一次錢..
然後每個月新開倉就去雙B100點..可能會連輸100個月.
每次輸5千看有幾次5千可以輸..

我覺得你把"最有可能情況出現的情況"跟"期望值"搞混了.
買進選擇權有90%機率到期是0沒價值.
但是有10%的可能性會超過本身的價值.
所以你說的連續輸一百個月是不可能的事.
也就是說合理期望值上是你玩十次會輸9次贏1次.
但那1次就看你的運氣做決定那一次可能大贏一筆也可能只是小贏而已.
買進選擇權的策略迷人的地方就是他獲利預期是無上限.
如果你連續玩一百個月最有可能情況是你贏的十次裡有一次是賺到爆.

lovevs3210

444分

52樓

lovevs3210

個人積分：444分

文章編號：61026683

討論的方向好像不大同。
a大說的意思，應該是利用剛開倉時，方向還沒出來，價格容易變動，並沒有打算留到下次結算，這可能只是幾天的操作，大盤也許會上噴或下殺100~200點，任一邊就達到這條件。如沒脫歐事件，他應該是bc先達成這條件賣掉，就放bp在那不管他。也許外資突然大出貨下殺，就變賺了，續噴就沒賺。

bob19620102

4822分

53樓

bob19620102

個人積分：4822分

文章編號：61026814

七七三 wrote:
我覺得你把'最有可...(恕刪)

你可能搞錯我的分析..

我是單獨針對樓主開樓編的離譜故事(馬後砲) 分析成功的機率有多大..

並不是強調針對一般的雙B策略分析成功率有多低.. 滾來滾去

時間過過程情境模式我都分析得很清楚..

試問..指數在8400點時..

當你雙B..B87C+B79P=100點時..

現貨指數殺到8100點期指殺到8000點 79P漲到100點這時候有誰會去故意賣掉79P留下87C?..

再來台指期幾年才會出現一次一個月之內漲1000點?..

如果不是這次一個月漲1000點留下的B87C一樣要歸0..

正常操作的人要賣也是兩邊都一起賣掉超過100點(直接實現獲利落袋)

誰會去賣掉79P 留下87C..

況且樓主強調無本操作價外兩邊加起來800點的雙B 一年有幾次機會能讓他達到無本操作的機會?..

而且 他還強調是賣掉先漲到100點那一方(PUT) 留下至少距離700點超級價外的一方(CALL)..

試問一年有幾次價外700點的OP能結算滾入價內賺錢的?

正常的操做絕對是留下79P 79P繼續漲的機會絕對遠大於留下價外700點的下87C..

盤在跌時正常人絕對是留下順勢的P 誰會把P賣掉留下逆勢價外700點的C..

事後編故事也要編個情合理的好不好..

這個離譜的故事是建立在大盤要先跌300點才可能P賣到100點..

然後大盤要隔天一路強彈狂漲1000點 87C才會賺錢...

試問一個月內上下1300點的波動幾年才會出現一次?.

樓主開樓是強調"無本操作"..

強調雙B距離800點兩邊價外的C+P..

然後只要一邊達到100的價位就賣掉..

試問這麼價外的C或P 一年有幾次價位會碰到100?..

又一旦一邊賣到100出場以後一年有幾次另外一邊留著能大盤狂漲700點賺到錢??...

lovevs3210

444分

54樓

lovevs3210

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文章編號：61027178

bob19620102 wrote:
你可能搞錯我的分析...(恕刪)

呵，樓主不是在順勢單，他是以結算完，價格價格去做上下區間
其實他說的就以今天8月選擇來說，bc9200~61，bp8800~75，因為誰也不知道明天是漲是跌。
但如果不是盤整有一邊就會先達到，達到就賣變無本，因為別一邊價也太低，就賭個機會。
賭的就是一個機會，大部份的時後都不大會賺就算賺也不多，如8800先達到賣掉，最後結算可能在9200以下他就沒賺，只是這次剛好運氣好就賺到了。

也許會覺的，大部份時後都只是拿回成本，幹麻要做，因為他主要不是靠這賺錢.....

bob19620102

4822分

55樓

bob19620102

個人積分：4822分

文章編號：61027229

lovevs3210 wrote:
只是這次剛好運氣好就賺到了。

你馬幫幫忙好不好...

是樓主事後天馬行空的馬後炮看圖說故事的幻想好不好.... orz

bc9200~61，bp8800~75 你舉的例只相距400點..

400點跟800點的距離可是天差地好不好...

兩邊800點的距離要一邊點數漲到兩邊相加的成本價位要比400點的距離可是困難N倍..

兩邊相距800點幾乎是台指期將近10%的範圍..

台指期一年幾次一個月內會有10%的波動?

我要強調的是他這樣的模組理論基本上要達到無本操作的機會根本機會是非常非常小才能達到一次無本操作的機會..

而他達到無本操作時卻又留下的是逆勢的部位..

等於是大盤要逆勢大反轉大彈或是反轉大崩跌10%才有可能讓留下的逆勢部位賺到錢..

所以我才會強調這篇文章根本是無厘頭的幻想文.. orz

lovevs3210 wrote:

"""也許會覺的，大部份時後都只是拿回成本，幹麻要做，因為他主要不是靠這賺錢"""

你自己要不去試試看開月買兩邊加起來距離800點的價外C跟價外P..你去試試看看抱到結算有幾次能拿回成本.. (其中任何一邊的價位都沒達到兩邊相加的成本價位時都不准跑)

lovevs3210

444分

56樓

lovevs3210

個人積分：444分

文章編號：61027514

那是因為除權息bp太貴，所以他變700點差距。

七七三

790分

57樓

七七三

個人積分：790分

文章編號：61027548

bob19620102 wrote:
現貨指數殺到8100點期指殺到8000點 79P漲到100點這時候有誰會去故意賣掉79P留下87C?..
再來台指期幾年才會出現一次一個月之內漲1000點?..
如果不是這次一個月漲1000點留下的B87C一樣要歸0..
正常操作的人要賣也是兩邊都一起賣掉超過100點(直接實現獲利落袋)
誰會去賣掉79P 留下87C..
況且樓主強調無本操作價外兩邊加起來800點的雙B 一年有幾次機會能讓他達到無本操作的機會?..
而且他還強調是賣掉先漲到100點那一方(PUT) 留下至少距離700點超級價外的一方(CALL)..
試問一年有幾次價外700點的OP能結算滾入價內賺錢的?

恩...只能說你一定沒運用過這種策略
因為通常來說一但一邊噴出時候行情會劇烈潑動反應
上衝下洗一千點內波動非常的平常..
所以一但一邊噴出的時候要獲利走人
留下另一邊繼續賭這是很正常的事情.