【選擇權多空對沖策略】做多台指期+做空月選擇權+順勢周選擇權


ant1964 wrote:
部位分享期多*5(...(恕刪)


前輩

請問周選的加減碼是怎麼選擇的呢

感覺好像是花式溜冰

好文共欣賞!~~~~~~~~~
紀律的重要性

錯誤的示範-----偷雞不著,蝕把米
上星期五晚上,看美股大漲
起貪念------將空方平倉
今天嘗到了惡果

所以基本月選(保護期貨)---還是不要亂動
閉門思過
股市有句名言,空頭不死,多頭不止;多頭不死,空頭不止.
雖然大部分的人都知道,但總是會忘記
相信歷史會一直重演---------

號子裡的人潮跟談話內容--也是個好指標
哪天門可羅雀,人們唉聲嘆氣時
可能空頭已來臨
要勇敢的台指期改做空----

現在繼續照表操課--無腦做多
範例解說:
做多1月小台期11946 一口,1月選sp12000 197一口 , bp11900 151 兩口
加碼1月選多單 sp12100 175 bp12000 135 三組,空單sc12100 166 bc12200 119一組

選擇權--要知道最大獲利獲及最大損失(看盤軟體應該都有這個功能)
選擇權基本部位
sp12000 197一口 , bp11900 151 兩口=多頭價差+裸買 = sp12000 197 bp11900 151+bp11900 151
結算在12000以上固定損失 -105點
結算在12000-11695 -1點至-205點(11900最大損失-205點)
結算在11695以下才會賺錢

加碼單---sp12100 175 bp12000 135 三組,空單sc12100 166 bc12200 119一組
結算在12100以上 +167點至+67點
結算在12100至12045 +167點至+1點
結算在12045至12000 -1點至-137點
結算在12000以下固定損失-137點

整體部位偏多,所以加碼後,如未預期的上漲
可以先裸月選sc12100(最多3口)
範例解說:
12/18 做多1月小台期12065 ,1月選sp12000 143 , bp11800 80 *2,sc12300 78
12/25 指數12008 ,1月選 sp11700 58, sc12300 54

大台的話,選擇權*4
選擇權基本部位--要付保費的價差單皆可--如bp11900 sp11800,或bp11900 sp11700等
12/25 小跌幾十點,沒趨勢就先雙賣,注意11700跟12300就好,
原則上:等每周的周選結算後,再決定是否增加部位
跌的話---裸sc
漲可---小量裸sp或put多頭價差
ant1964 wrote:
範例解說:12/18(恕刪)


請問前輩

增加option部位的時候

有特定需要在周選結算的時候進場

還是漲跌超過自行設定點數時進場呢?
Hannibal Safina wrote:
請問前輩增加option...(恕刪)

原則上:等每周的周選結算後,再決定是否增加部位
漲跌超過自行設定點數時進場----也可以
加碼的任何部位也都是風險---不一定是獲利喔

前例--期+選的基本部位--損益平衡點在12082
如果保證金充足的話
明天收盤價低於12082
可以sc12300,大跌要往下sc
小漲就不動
大漲就啟動---加碼策略

ps:愛德華.索普------的事蹟要看一下,會很有幫助
ant1964 wrote:
範例解說:12/18(恕刪)


版主好,請教在這個範例中:
範例解說:
12/18 做多1月小台期12065 ,1月選sp12000 143 , bp11800 80 *2,sc12300 78
12/25 指數12008 ,1月選 sp11700 58, sc12300 54

1月選 是月選擇權嗎?
範例中似乎沒看到周選的範例?
不知道這樣的理解對不對?

感謝版主分享!
ant1964 wrote:
原則上:等每周的周選...(恕刪)
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