基本的正義 wrote:
你可以反向思考一件事情,這些大戶當持有上千檔權證時ˋ一天如何出?如何進?
權證跟著現股標的變化那麼快ˋ那麼迅速..
怎麼做到的?
用程式管理呀，有很難嗎?
條件式交易，點位一到自動下單或即時檔位變化超過多少就自動下單，
用這種連散戶都在用的功能就能做到了，跟高頻交易有什麼關係呀?
高頻是High Frequency，高速是High Speed. 你講的最多可以算得上是高速，不是高頻。
Frequency 是什麼意思，你要不要查一下你的英漢字典?
(台現股最快是五秒撮合，真不知道是有多高速)
如果你仔細思考，你就知道其實台股沒有人在做你想象的那件事
以你的大立光為例，如果真的有多組人馬都在用程式高速盯盤，
那當大量權証進入時，是不是一定會有大量的現股單用市價買入?
(如果沒有用市價，你再快也沒用，只要用市價就算比你慢好幾秒也是贏你，你就不能保証成交了)
只有在這種情形下，速度才重要。你的單比對方快0.001秒進入証交所，又是市價，你才有成交的把握
可是你看有嗎? 以4/20的交易，我看不出來有數倍的交易量(==>這就是Flash Crash的起因)
如果是反過來呢 (現股導致大量權証交易) ? 就我看，權証的交易量並沒有集中在某一家發行商，
所以明顯是各家發行券商自己的程式在買進(避險)
而不是有特定人在做高速交易。如果是特定人，你會去買進各家的權証嗎?
當然是拉某一家就可以了，幹嘛自找麻煩?
況且有幾家權証的價位明顯跟著現股跑，但卻沒有多少成交量，
像這種的就是莊家在移動交易價位而已，連交易都談不上，更別說是高頻了
