[台指期交易]買選擇權,小明的CP-50.

bob19620102

4817分

61樓

bob19620102

個人積分：4817分

文章編號：61027600

七七三 wrote:
恩...只能說你一定沒運用過這種策略
因為通常來說一但一邊噴出時候行情會劇烈潑動反應
上衝下洗一千點內波動非常的平常..
所以一但一邊噴出的時候要獲利走人
留下另一邊繼續賭這是很正常的事情.

那可能我做期貨的資歷太菜

..

所以我很少看到台指期一個月漲跌超過1000點.. sorry

原來台指期一個月波動超過1000點的機會是這麼經常的出現.. 點點點

下面這張是台指期12年來連續月的月K線...

一個紅K或綠K代表一個月..

右邊軸度一大格是一千點..

我是懶得去算 12年來台指期有幾次能一個月漲跌超過1000點的.. orz

12年總共144根K棒不知道12年來有幾根K棒長度可以跨過1000點..(一大格)

七七三

790分

62樓

七七三

個人積分：790分

文章編號：61027739

bob19620102 wrote:
那可能我做期貨的資...(恕刪)

大波動也沒很久的事情啊
去年8/24號
7786一天就殺到7203在隔一天又變成7675..
當這種策略獲利時候就很像九級大地震一樣
可能隔個兩三天有回歸平常.
我光這一天就可以吃好幾年了.

thron

689分

63樓

thron

個人積分：689分

文章編號：61027800

七七三 wrote:
恩...只能說你一...(恕刪)

我覺得大家糾結的不是這樣的策略而是使用時機,雙邊共800點雙買要達到損益平衡真的需要事件發生.一旦達到一邊回本後,另一邊因為差距太遠通常已經縮成渣,樓主的原價只有50點,估計拉開800點後連10點都沒有.如果要賭反彈直接加做反向買方就好,要不要平掉另一邊我覺得其實不是這麼重要,因為平掉沒錢不平吃龜苓膏

2012年後大波動相較以前已經很少見了,這種方法我覺得大概比較適合用在7~9月或是有事件即將發生

bob19620102

4817分

64樓

bob19620102

個人積分：4817分

文章編號：61027936

thron wrote:
我覺得大家糾結的不...(恕刪)

就是因為樓主假設的模組非常瞎..

兩邊加加100點一邊漲到100點(機會已經很小了)

然後漲到100點就賣掉100點的那一方..

等於下單就要冒著100點血本無歸的風險..

根本不合理...

要那樣做根本空手直接等到87C滾到價外700點時花最便宜的成本風險就能賭了..(直接等到87C跌到個位數再買風險最低)

每次都要用100點五千塊的成本賭一次無本操作的機會可能要輸9次輸掉4.5W才能有堵到一次無成本的機會..