想要 期貨程式交易 固定策略 請進 一起分享

依據幾年前 9000點以上的經驗

一天當沖 高低差 200 點 很可能發生

不是 隔夜

當天 開盤 跟 收盤 就可差 200 中間不必動作

祝大家 都抓住行情 大賺200點
Patric_chen wrote:
自動下單程式是自己寫的
(用AutoIT寫,有程式基礎的,應該不難
自動下單程式網路上賣很貴的,每個月要收錢)...(恕刪)


小弟目前就是這樣跑, 買賣策略輸出到自動下單的平台
用 autoit 很方便, 網路上有租有售, 只要有點程式基礎, 自己作應該不難,
為了寫程式交易, vb 和 autoit 都是邊學邊作, 所有語法及應用在網路上找, 沒花半毛錢買書.

策略很重要, 玩了幾年的程交,
放棄很多次, 跌倒再爬起來,
換了多種策略, 試了很多技術指標,
現在步步為營, 只求天天正報酬....
------------------------------------------------------
當沖交易光是叫電腦判別什麼是趨勢盤或是震盪盤就讓在下大傷腦筋
甚至還要把自組織映射圖(SOM)跟模糊邏輯請出來!
計算H值的重標極差分析法(R/S analysis)也用上了~~~
(用價格突破來判斷? 用一底比一底高或一峰比一峰低來判斷?
孩子別傻了, 你知道一天裡面有多少假突破跟假趨勢嗎? 主力大單在價格向上突破的時候倒貨給你或是低接你的停損單, 吃的多開心啊~~~)

而且就算盤中歷史形態跟資料庫的歷史形態一樣
接下來的還是會不一樣
期望值並沒有比較高
況且盤中讓很多套策略彼此競爭
即時選擇最佳策略
在策略切換的過程中間還是會產生巨大的滑價與交易成本

當沖真難!

LOUIS2133 wrote:

依據幾年前 9000點以上的經驗
一天當沖 高低差 200 點 很可能發生...(恕刪)
2011 / 1 / 20 的台指期, 最高9032, 最低8996, 高低差36點.
大概是太多人使用順勢交易系統在守候, 使得台指期變得扭扭捏捏.

我自己玩程式交易,給自己程式的期許是,只要單口 150點/月,就滿足
但是實際上,有些月份並不能達到預期,只能靠平均值 1800點/年 來達到。
以99年度來說,勉強及格達1831點,但是手續費與稅扣一扣,可能少掉500~600點@@

100/01 = 635
099/12 = 242
099/11 = -157
099/10 = 41
099/09 = 668
099/08 = 53
099/07 = -324
099/06 = -36
099/05 = 232
099/04 = 166
099/03 = 140
099/02 = 431
099/01 = 375

如果原po大大的策略,能達到平均每月500點的績效
版上應該很多程式高手願意免費幫您撰寫才對

如果不嫌棄,也可把您的做法說出來看看,也許大家可以幫您找到問題點
讓您知道,是您之前請的程式人員功力不足,還是真的無法撰寫


LOUIS2133 wrote:
我的想法 請勿見笑...(恕刪)


您好
看了你的固定策略
我很有興趣研究
請教您
您所謂收盤決勝負是指不留倉當天收盤結帳
是嗎?
從頭看到尾
吸收到不少觀念

但是我還是看不出來,樓主要的到底是什麼?
真的是小弟資質駑鈍

我只有看到
1 樓主目前有可以500點/月 穩定獲利的策略
2 樓主很認真,每天花很多時間研究
3 樓主研究過一千多張圖
4 樓主學歷很高
5 樓主很聰明
6 樓主去過20幾個國家
7 樓主的小孩去過12個國家
8 ...........
9 .......
10 ....



說真的,版上很多大大很認真的回應
我還是不知道樓主要的是什麼?

就是500點與600點的差距?

Kay Huang wrote:
期貨程式交易部分,我...(恕刪)


有一些真的有在作程式交易的人也受不了跳下來發言了

一般人給你一支賺錢的程式你也賺不到錢, 還有程式跟交易是兩回事, 會寫程式就會大賺的話, 工程師還要上班

FreshAir wrote:
程式跟交易是兩回事, 會寫程式就會大賺的話, 工程師還要上班


如果有一天電腦能判讀人性的貪婪跟恐懼,以及目前市場交易者的心理分析........
真煩~~~
好想有個機器能給我,那就是跟我講迎面而來的正妹喜不喜歡我????
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