【選擇權多空對沖策略】做多台指期+做空月選擇權+順勢周選擇權

hsh000081 wrote:
請教版主,即使盤中漲(恕刪)


1.對---以期指原始部位為基準點
2.就看收盤有沒有跌破及均線開始往下彎---當參考

範例解說:
12/18 做多1月小台期12065 ,1月選sp12000 143 , bp11800 80 *2,sc12300 78
12/25 指數12008 ,1月選 sp11700 58, sc12300 54
12/31 指數11997 過了一半小跌68點, sc12200 63
1/3 指數12010 ,sp12100 104*3 , bp11800 27 *3---太早下單的苦果(要等收盤再來動作)
1/6 大跌 sc12100 63*3
1/7 續跌11880 sc12000 56*3,sp11700 52---1/3的失誤,要透過1/6及1/7的單來補救一下,未來幾天如果續跌,啟動周選空單
1/8 指數11817 sc11950 46*7,sp11500 34(sc12300 sc12200 全部平倉4及2點)sc12100等明後天再平倉
範例解說:
12/18 做多1月小台期12065 ,1月選sp12000 143 , bp11800 80 *2,sc12300 78
12/25 指數12008 ,1月選 sp11700 58, sc12300 54
12/31 指數11997 過了一半小跌68點, sc12200 63
1/3 指數12010 ,sp12100 104*3 , bp11800 27 *3---太早下單的苦果(要等收盤再來動作)
1/6 大跌 sc12100 63*3
1/7 續跌11880 sc12000 56*3,sp11700 52---1/3的失誤,要透過1/6及1/7的單來補救一下,未來幾天如果續跌,啟動周選空單
1/8 指數11817 sc11950 46*7,sp11500 34(sc12300 sc12200 全部平倉4及2點)sc12100等明後天再平倉
1/9 指數11970大漲 sp10850 50*7---將指數圈在11750-12050

ps:1/3後面的操作是不正常的(口數太多)為了解說,將錯就錯---正常狀況,指數12010是不可能加碼多單的
ant1964 wrote:
範例解說:12/18(恕刪)


版主您好,感謝您的分享,
想詢問說關於口數如何判斷?
範例中的:
1/8 指數11817 sc11950 46*7,sp11500 34(sc12300 sc12200 全部平倉4及2點)sc12100等明後天再平倉
為什麼是 sc11950 46*7口,sp11500 34  1口,另外sc11950 sp11500 為什麼是11950跟11500?
1/9 指數11970大漲 sp10850 50*7---將指數圈在11750-12050
為什麼是 sp10850 50*7口,為什麼是用10850來圈指數?另外怎麼知道指數會圈在11750-12050?


抱歉 問題有點多
hsh000081 wrote:
版主您好,感謝您的分(恕刪)

哈哈!互相探討啦!
1.1/8 11817為什麼是 sc11950 46*7,sp11500 34,另外sc11950 sp11500 為什麼是11950跟11500?

ans:指數已來到11817,如果再下殺呢?為了保護1/3 sp12100 104*3 , bp11800 27 *3,因為結算在11800以下,會固定損失223*3點
先用空多比4:1,再來因sc12300 sc12200 已全部平倉,所以 sc11950 增加到7口,sc11950的價格尚可,如sc11900又怕隔日大漲,風險第一,再來考慮獲利
本來最低的防守位置是sp11700,先用sp11500試單,當然sp11600或sp11700也可以

2.1/9 指數11970大漲 sp10850 50*7---將指數圈在11750-12050,為什麼是 sp10850 50*7口,為什麼是用10850來圈指數?另外怎麼知道指數會圈在11750-12050?

ans:sp10850 50*7口是為了保護 1/8 sc11950 46*7因這2個雙賣收了96點,所以是先將指數圈在11750-12050(實際是在11754-12046都不會虧錢),且戰且走,用sp10900或sp10950也可以啊!
我們當然不知道指數會結算在哪裡???但是要知道點數在甚麼位置要做何動作或是保持不動-----
ant1964 wrote:
哈哈!互相探討啦!1(恕刪)


感謝版主願意分享,從範例中小弟逐漸體會版主應該是在每次的震盪中去做調整,在每次的調整要去保護前面所布的單,這樣講對嗎?感謝!
hsh000081 wrote:
感謝版主願意分享,從(恕刪)


因爲這次是錯誤示範,所以才會一直保護前面佈的單⋯⋯
正常狀況下,是以開始的基本單為區間,隨勢佈區間單,等方向(有利時)確定後再大壓,放結算。
長期的期貨多單~是賺或賠~就是最佳的指標
ant1964 wrote:
因爲這次是錯誤示範,(恕刪)


祝樓主多空都賺錢~
感謝樓主一直解說

準備要進入下個週期了

希望小弟可以有好的表現
ant1964 wrote:
因爲這次是錯誤示範,(恕刪)


哈 原來是這樣,不知道後面板主還會繼續分享範例嗎?
想跟版主持續學習!!
範例解說:
12/18 做多1月小台期12065 ,1月選sp12000 143 , bp11800 80 *2,sc12300 78
12/25 指數12008 ,1月選 sp11700 58, sc12300 54
12/31 指數11997 過了一半小跌68點, sc12200 63
1/3 指數12010 ,sp12100 104*3 , bp11800 27 *3---太早下單的苦果(要等收盤再來動作)
1/6 大跌 sc12100 63*3
1/7 續跌11880 sc12000 56*3,sp11700 52---1/3的失誤,要透過1/6及1/7的單來補救一下,未來幾天如果續跌,啟動周選空單
1/8 指數11817 sc11950 46*7,sp11500 34(sc12300 sc12200 全部平倉4及2點)sc12100等明後天再平倉
1/9 指數11970大漲 sp10850 50*7---將指數圈在11750-12050
1/13 指數12113大漲 sp12050 16.5*10,sc12150 24.5*2---彌補sc11950及sc12000這10口的虧損

ps:1/3後面的操作是不正常的(口數太多)為了解說,將錯就錯---正常狀況,指數12010是不可能加碼多單的
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