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樓主

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有人知道期貨跟現貨的逆價差是怎麼回事嗎

是有人要除權還是單純的逆價差

下星期三的結算以哪個為準

2020-03-20 11:09 #1

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期貨現貨逆價差

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只有每個月的第三個禮拜三價差才會一致
每週的選擇權都是以現貨為主

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外資又在玩套利吧

沒有價差哪來利潤

4367分

樓主

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現貨 9156 期貨 8985 P03W4 8600 價位 100

也就是說下星期三現貨要跌到 8600 以下 P03W4 8600 才有價值的意思嗎

這生意似乎還蠻不錯的三天要跌 556 點才會陪又有國安基金撐著給他棒康了

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jack老大 wrote:
下星期三的結算以哪個為準

每週的週選擇權當然是~~都是以週三現貨最後30分的平均~~~為結算價呀~~~

所以~~昨天的逆價差~~~三百多點~~約3.7%~~~

擺明了~~~短期內~~已經~~殺到底了~~~恐懼到極點了~~

那樣的逆價差趴數~~~

可比~~~歷次海嘯崩盤的底部~~~的逆價差趴數~~~

小惡魔新聞台