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樓主

個人積分：11分

文章編號：55338714

每日歷史回測分析分享

各位大大們好，這是筆者在本版第一次的發文，

希望在這邊能夠結交到志同道合的朋友，

一起探討以歷史回測分析來看未來的走勢的可行性。

為了維持版面乾淨，

爾後筆者會統一在本版分享每日的歷史回測分析，

也歡迎各家高手給予批評指教。

回到正題，筆者的每日歷史回測分析，

是自己開發的歷史回測分析系統，

會自己開發的原因，是因為市面上很多回測系統，

都把可分析的條件寫死，要回測自己想要的分析，

一是功能不夠彈性，二是常常使用最佳化分析，

讓人誤導以為真的可以這麼賺錢，

實際操作下來，才知道許許多多回測系統沒有告訴你的陷阱。

因此，筆者發起了自行開發程式的構想，

歷經了將近4年，筆者與朋友們利用下班僅剩的時間，

不斷Debug、測試，

終於完成了清楚、簡潔又方便的歷史回測系統，

最近也完成了雲端上線的夢想，

讓筆者即使常常出差，也可以隨時隨地，

不用安裝任何軟體下就可以進行線上分析。
http://www.brain168.com/

接下來，筆者將在此版分享每日歷史回測分析的結果，

也歡迎各位高手們不吝指教！謝謝指教

2015-04-14 7:37 #1

G股高手

11分

樓主

G股高手

個人積分：11分

文章編號：55338752

0414盤前歷史回測分析
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影音版
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以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對可行的！
今天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！

首先，先建立今天盤前的條件單：
high(1) > high(2)
&& low(1) > low(2)
&& close(1) > close(2)
&& close(1) < high(2)
&& close(1) > avgClose(20)1
&& avgClose(20)1 > avgClose(60)1

上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前1最高價 > 前2最高價
2.前1最低價 > 前2最低價
3.前1收盤 > 前2收盤
4.前1收盤 < 前2最高
4.前1天收盤 > 前1天20日均 > 前1天60日均
5.明天開盤買進做多，周三收盤平倉。

建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共78筆資料，
勝率為53.846%，平均漲幅為-8.925點。
最佳情形為+232點，
最差情形為-350點，
總計78筆資料中，
有6筆資料大漲100點以上，
60筆資料小漲及小跌100點以下，
12筆資料大跌100點以下。

因此，今天的開盤策略，就是賣出選擇權開盤價+100買權進行做莊家策略，而因為莊家風險較大，建議再加買+150的買權組成組合單，總計過去資料有72筆資料獲勝，獲勝機率約為72/78=92.8%，絕對比你單純做多還是做空來得安全的多！

在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！

以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！

G股高手

11分

樓主

G股高手

個人積分：11分

文章編號：55343077

0414盤中歷史回測分析

以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對可行的！
未來的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！

首先，我們先假設今天收盤會小於前1收盤價9658來分析，並建立今天盤中的條件單：
high(0) < high(1)
&& low(0) < low(1)
&& close(0) < close(1)
&& close(0) > avgClose(20)
&& avgClose(20) > avgClose(60)
上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.今天最高價 < 前1最高價
2.今天最低價 < 前1最低價
3.今天收盤 < 前1收盤
4.今天收盤 > 20日均 > 60日均
5.今天收盤買進做多，明天收盤平倉。(以上條件皆為假設，實際仍應以收盤為準)
建立好條件單後，我們就開始跑歷史15年來的期貨資料，
回測結果共201筆資料，
勝率為56.716%，平均漲幅為7.786點。
最佳情形為+286點，
最差情形為-280點，
總計201筆資料中，
52筆資料大漲50點以上，
109筆資料小漲及小跌50點以下，
40筆資料大跌50點以下。

我們從上面的資料可以看出，總計有52+40=92筆資料會大漲或大跌50點以上，所以代表周三以前，僅有92/201=45%的機率出現大行情；相反的，有55%的機率為上下50點以內作盤整！
小結：因此，如果收盤小於9658點，以歷史回測來分析，收盤買進期貨做多，約有56.716%勝率，另外，為了避免出現大行情，建議以大台:選擇權以1:4方式，買進收盤價-100賣權進行避險動作！
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接著，我們假設今天收盤會大於前1收盤價9658來分析，並建立今天盤中的條件單：
high(0) < high(1)
&& low(0) < low(1)
&& close(0) > close(1)
&& close(0) > avgClose(20)
&& avgClose(20) > avgClose(60)
上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.今天最高價 < 前1最高價
2.今天最低價 < 前1最低價
3.今天收盤 > 前1收盤
4.今天收盤 > 20日均 > 60日均
5.今天收盤買進做多，明天周三收盤平倉。(以上條件皆為假設，實際仍應以收盤為準)
建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共70筆資料，
勝率為45.714%，平均漲幅為-13.729點。
最佳情形為+179點，
最差情形為-296點，
總計70筆資料中，
14筆資料大漲50點以上，
37筆資料小漲及小跌50點以下，
19筆資料大跌100點以下。

我們從上面的資料可以看出，總計有14+19=33筆資料會大漲或大跌50點以上，所以代表周三以前，僅有33/70=47%的機率出現大行情；相反的，有53%的機率為上下50點以內作盤整！
小結：因此，如果收盤大於9658點，以歷史回測來分析，收盤放空期貨作空，約有54.286%勝率，另外，為了避免出現大行情，建議以大台:選擇權以1:4方式，買進收盤價+100買權進行避險動作！
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結論：
綜上，今天的收盤策略，就是如果期貨收盤價小於9658點，則買進期貨多單並買進-100賣權避險，勝率約為56.716%；反之，如果期貨收盤價大於9658點，則買進期貨空單並買進+100買權避險，勝率約為54.286%。
不過因為勝率都沒有超過6成，空手觀望也是個不錯的選擇！
在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！
以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！
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0931779549

1464分

4樓

0931779549

個人積分：1464分

文章編號：55343391

G股高手 wrote:
結論：
綜上，今天的收盤策略，就是如果期貨收盤價小於9658點，則買進期貨多單並買進-100賣權避險，勝率約為56.716%；反之，如果期貨收盤價大於9658點，則買進期貨空單並買進+100買權避險，勝率約為54.286%。
不過因為勝率都沒有超過6成，空手觀望也是個不錯的選擇！
在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！
以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！
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感謝分享~

無聊MIS

301分

5樓

無聊MIS

個人積分：301分

文章編號：55345462

感謝無私分享

G股高手 wrote:
各位大大們好，這是...(恕刪)

G股高手

11分

樓主

G股高手

個人積分：11分

文章編號：55351525

0415盤前分析

以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對可行的！
明天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！

首先，我們先假設明天開低來建立明天盤前的條件單：
high(1) < high(2)
&& low(1) < low(2)
&& close(1) < close(2)
&& open(0) < close(1)
&& close(1) > avgClose(20)1
&& avgClose(20)1 > avgClose(60)1
上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前1最高價 < 前2最高價
2.前1最低價 < 前2最低價
3.前1收盤 < 前2收盤
4.當天開盤 < 前1收盤
5.前1天收盤 > 前1天20日均 > 前1天60日均
6.明天開盤買進做多，隔天開盤平倉。
建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共90筆資料，
勝率為52.222%，平均漲幅為-0.334點。
最佳情形為+354點，
最差情形為-176點，
總計90筆資料中，
有13筆資料大漲50點以上，
59筆資料小漲及小跌50點以下，
19筆資料大跌50點以下。

小結：由此來看，明天如果開低仍然是相當不明朗的情勢，有將近59/90=65%的機率為盤整盤，因此，建議空手觀望，等到勝率大於60%以上時再出手，是比較合適的選擇。
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接下來，我們假設明天開高來建立明天盤前的條件單：
high(1) < high(2)
&& low(1) < low(2)
&& close(1) < close(2)
&& open(0) > close(1)
&& close(1) > avgClose(20)1
&& avgClose(20)1 > avgClose(60)1
上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前1最高價 < 前2最高價
2.前1最低價 < 前2最低價
3.前1收盤 < 前2收盤
4.當天開盤 > 前1收盤
5.前1天收盤 > 前1天20日均 > 前1天60日均
6.明天開盤買進做多，隔天開盤平倉。
建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共122筆資料，
勝率為55.738%，平均漲幅為3.18點。
最佳情形為+260點，
最差情形為-358點，
總計122筆資料中，
有28筆資料大漲50點以上，
69筆資料小漲及小跌50點以下，
25筆資料大跌50點以下。

小結：由此來看，明天如果開高的話，也有將近69/122=56%的機率為盤整盤，因此，開高也建議空手觀望，等到勝率大於60%以上時再出手，是比較合適的選擇。
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綜上：明天不管是開高還是開低，盤整的機會還是偏高，因此漲高您就不要亂追，跌深您也不要亂空，等趨勢明朗化在操作，會相對安全得多！
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在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！

以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！

soogoo

7分

7樓

soogoo

個人積分：7分

文章編號：55352104

加油。加油加油。
有機會可以交流一下。
加油。

G股高手

11分

樓主

G股高手

個人積分：11分

文章編號：55356126

soogoo wrote:
加油。一年交易次數...(恕刪)

恩，提供當天當沖點位也是我們正在努力的目標，感謝高手的建議，希望以後有機會可以交流交流!

G股高手

11分

樓主

G股高手

個人積分：11分

文章編號：55367824

0416盤前歷史回測分析
以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對可行的！
明天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！
首先，我們先來建立明天盤前的條件單：
high(1) < high(2)
&& close(1) < low(2)
&& close(1) < (close(2)-120)
&& volume(1) > volume(2)
&& close(2) > avgClose(20)2
&& avgClose(20)1 > close(1)
&& close(1) > avgClose(60)1
上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前1最高價 < 前2最高價
2.前1收盤 < 前2最低價
3.前1收盤 < (前2收盤-120點)
4.前1成交量 > 前2成交量
5.前2收盤 > 前2天20日均
6.前1天20日均 > 前1天收盤 > 前1天60日均
7.明天開盤買進做多，隔天開盤平倉。
建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共29筆資料，
勝率為51.724%，平均漲幅為14.138點。
最佳情形為+367點，
最差情形為-298點，
總計29筆資料中，
11筆資料大漲50點以上，
11筆資料小漲及小跌50點以下，
7筆資料大跌50點以下。

結論：多空仍然持續交戰中，單純作空或作多容易被巴，不過可以發現到，有11+7=18筆資料會有大漲行情，因此，開盤買進04W4周選擇權開盤價+50買權及-50賣權，或者直接買進價平買權及賣權，會是不錯的選擇，有18/29=62.06%的勝率，假設明天開盤後仍然沒有出現大行情，隔一天平倉，僅會損失時間價值，絕對比被雙巴來得好。
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在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！
以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！

G股高手

11分

樓主

G股高手

個人積分：11分

文章編號：55378257

0416盤中分析

以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對可行的！
未來的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！

首先，建立今天盤中的條件單：
close(2) < close(3)
&& high(2) > low(3)
&& close(1) < close(2)
&& high(1) > low(2)
&& close(0) > close(1)
&& low(0) < high(1)
&& high(0) < high(1)
&& low(0) > low(1)
&& (close(0) - close(1)) / close(1) < ((0.86+0.5)/100)
&& (close(0) - close(1)) / close(1) > ((0.86-0.5)/100)
&& avgClose(20) > avgClose(60)
上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前2收盤 < 前3收盤
2.前2最高 > 前3最低
3.前1收盤 < 前2收盤
4.前1最高 > 前2最低
5.今天收盤 > 前1收盤
6.今天最低 < 前1最高
7.今天最高 < 前1最高
8.今天最低 > 前1最低
9.今天漲幅 < (0.86+0.5)%
10.今天漲幅 > (0.86-0.5)%
11.20日均 > 60日均
12.買進及平倉條件：今天收盤買進做多，明天收盤平倉。
(以上條件皆為假設，實際仍應以收盤為準)
建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共20筆資料，
勝率為60%，平均漲幅為42.3點。
最佳情形為+392點，
最差情形為-130點，
總計20筆資料中，
9筆資料大漲50點以上，
8筆資料小漲及小跌50點以下，
3筆資料大跌50點以下。

我們從上面的資料可以看出，總計有9筆資料會大漲50點以上，所以代表明天收盤，有(9+3)/20=60%的機率出現大行情！
結論：因此，今天收盤的策略，就是買進價平的選擇權買權及賣權，就算明天只是盤整，選擇權只會損失時間價值，不會賠到太多；另外，也可以單純買進期貨作多，但為了避免仍有大跌的可能，則建議加買賣權進行避險動作；或者另一種作法，就是直接買進買權，預估有大行情可能，如果沒有大漲，最多就是把權利金賠掉而已。
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在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%獲利，投資有風險，投資朋友們在投資之前，一定要記得先想最大虧損再操作，才不會很快就畢業啦！
以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！
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