今天6/3台股出現轉折,準備好了嗎?
買進T50反1融資,目標獲利20%
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純討論，個人沒留意短天期的背離訊號的準度，有經驗的可以提供參考，感激。
背離可以解釋成一個數學現象，如果是自己寫程式應該知道公式。
KD建構在RSV(相對強度)的基礎上，算出(收盤-波段低點)/(波段高點-波段低點)這個數值。
從公式可以看出RSV只會在0-100之間擺盪，
最多就是連續的100出現，這就會造成所謂的鈍化現象
得到RSV就看後面怎麼代KD公式，各家比例不一樣，
常用的是2/3前一天(週、月)的K，加上1/3的RSV，
D則是2/3前一天的D，加上1/3的K，所以D反應比較慢也是必然的數學現象。
要造成簡單的背離，從公式可以操作，你也可以自己實驗看看。
只要每天小漲1點，收盤＝最高，9天大盤只花9點就可將9日K拉到99，
造成KD創新高，指數卻沒過高。
相對而言，每天漲很多，但跟上面的情形一樣，RSV最多就是100，
卻造成指數創新高，KD卻沒跟上；
這是從漲跌點數來看，KD的起始點也有關連性。
我會說背離比較像是一個函數、兩種方式的呈現。
之間可能也像狗跟主人的關係，偏離多了總會回到常軌，
但準度我還沒研究過，沒有統計數據。
一般而言，任何技術指標長天期準度大於短天期大概是可以確認的。
類似一個函數(大盤)你用多項式去趨近一樣，項數(時間長度)越多越準
從公式來看要拉9週K跟9月K的難度就高很多了。
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