對期貨籌碼不是很了解,傳統上外資多單破紀錄,幾乎是為未來現貨做套利....但現在現貨好像變成幫期貨做線的工具..... (外資獲利已期貨為主? 不再是避險工具?)然後T50反散戶拼命買(元大幫下空單),外資就拼命接相對應的多單?再說多單是要用來賣的(轉空單)?------------------------------------------------而就5月結算當週,6月結算當週,一週輕輕鬆鬆就崩個800點....結算後再拉回....照這樣7月的結算,應該很恐怖!?
zoyias wrote:請問如果一口多單是否一定存在另一口空單 ....(恕刪) 沒錯zoyias wrote:如果外資5W多口多單之後獲利那獲利來源是從哪來的是賣他的交易商嗎還是? ....(恕刪) 靠之後的結算,只要他將點數拉到高於他的成本結算(不轉倉),就一定會獲利因為外資的口袋很深,就算短期(可能幾個月)下跌,只要持續買就能拉低持有成本價等大家賣不下去了,他再輕鬆拉,要高於成本價不是問題
推推熊 wrote:對期貨籌碼不是很了...(恕刪) 如果知道股票融券戶怎麼死的,就知道期貨這種有時間限制的商品‧時間到了合約等著結算就好‧跟本不用透過市場反向賣出‧一個是強迫回補,另外一個強迫用指數結算‧