淡江聲 wrote:
會不會"現實"是"你...(恕刪)
放心吧~~~
您可以看看我的帳號
雖對台北還蠻熟
不過我在台北沒房產
SARS那時懵懵懂懂沒想那麼多買房問題.....可惜
我是在台南逍遙吃小吃
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那麼,我強烈建議你先去看完那篇,再來看此篇內文.
好了,上一篇提到支撐台北房市的四根搖搖欲墜的柱子,現在要談一談壓在柱子上面的龐然大物:台北房市>>>>>>>>>泰山壓頂.
話說台灣房市在蕭條十來年後,從降低土增稅後,啟動了多頭的勢頭,期間經歷了許許多多波折,然而趨勢一但啟動,沒有如此容易回頭,除非走到趨勢終止為止.
我房市先知的粉絲群,應該都還清清楚楚的記得,在那一段時間,我在某論壇是
全員砲轟的對象,無論發生何事,甚至金融風暴,我總是斬釘截鐵告知粉絲們
<<<台灣房市壓不下就要漲>>>,這個標題,不但有長多的宣示,更清楚的預告將遭遇各式各樣的重壓.並且當時我也安慰粉絲群,當真正頭部來臨之時,我一定會宣示告知我親愛的粉絲們.這點,在今年三四月間我就發文:台北房市高檔震盪,完成後易下跌.我做到我的承諾.之前我也有幾篇台北房市正作頭的文章,不過,話說回來,有幾個人真正相信我所說的呢???很遺憾,內心真正相信的,應該寥寥無幾.
談到這波長多,一定要談談豪宅,有人說豪宅是富豪們彰顯地位的象徵,與一般房市無關,我給它兩個字:放屁.你哪時候聽過看過王X慶,張X發,張X謀,蔡XX::::::::::::::::::::::::::::::等等富豪,
用買豪宅來證明他們很有錢???那種彰顯的功能,有也是一點點.
豪宅風起雲湧的現象,最重要意義在於,清楚明白宣示,這群有遠見有能力者的投資取向.
好了,台北房市經過長期的上漲,已經建構成一個龐然大物,根本就是一座:泰山.
事實上,在金融風暴(信貸)還沒波及全球時候,已經有學者群數度發聲,疾呼房價過高,反轉在即,而政府也已經開始展開壓抑措施.也就是說,風暴之前台北房市已經是”膨脹的大個頭”.後來發生的種種經過,各位可能比我更清楚,我無須贅言.
然而有一個影響是許多人(事實上是絕大多數人)所忽略的.那就是,由於房市挺過風暴的洗禮與大降息的過緣故,使台北房市成為目前的龐然大物:::::::一座泰山.各位,到底這座山有多大呢???其實,各位只需要檢視自己或家族或者所認識的親朋好友,這幾年手中不動產是否”大增”,或者從無變有.見微知著,應該心中就有底了.
由於認定連百年不遇風暴都擊不垮台北房市,更由於負利率的資產縮水恐懼還有
超低利率負擔的有恃無恐,可以說全民(大台北有能之民)都已經搭上車,都是這個龐然泰山的組成部分.其實,包含那些高呼買不起(投資不起)的年輕人也應該有許多人,陸續進場了.各位,有能力的已經超額購買,沒能力的,將未來二十年收入拿來下了賭注.現在,眾人都坐在車上,可是誰來推動車子呢?陸客嗎?還是路克?
再從台北市這幾年居住人口不斷減少,房價卻節節高升(北縣似乎也如此了)
清清楚楚的告訴我們,居住的需求功能,完全無法支撐現在的房價.
前幾天,央行公佈了”不打房政策”,許多人認為”美好時光將再延續”,
甚至有人立即開欄諷刺嘲弄本人,還有人立即響應罵本人:不是很秋條嗎???
若不是MO1立即移除,還不知有多少人馬要全面圍剿呢.
親愛的粉絲們,那都是凡夫俗子的見解,我房市先知豈能隨外在環境改變所知的事呢?
各位,央行之所以不敢宣示打房,只有一個原因,(宣示不得),否則”不得了了不得”.
泰山壓頂啦,只有四根空心柱子,一個不小心就:::棄了了.
然而,央行也不得不面對險境,解決危機,故央行必定”默默做”.
那麼,這個危機,在央行的努力下,是否軟著陸?恕難奉告.
說了那麼多,許多人必然不服氣,認為反正隨你掰,所以,我稍微搜尋一下,
看看有無支持我的”先知結論”的數據.找到了一兩個,大家參考參考.
截至7月，國內購屋貸款餘額為5.04兆，占去年DGP 12.5兆約40%，如加上修繕貸款7349億元，占比已提高到46%，再加上建築貸款1.14兆，占比更高達55%，已遠遠超過國際認知的40%以下的安全水準。
莊孟翰指出，除了房貸餘額外，判斷房市是否有風險，另可觀察國民負擔能力及銀行存款及房貸占比。在負擔能力方面，一般認為房價所得比在3到5倍是合理的，但目前北部都會區早已遠遠超過。
至於總存款和房貸占比，央行一直未明確說明比率多少會達風險，但一般來說，單一產業放款如果超過20%，就有風險，而根據他試算目前銀行房貸和存款占比也已超2成。
(以上節錄聯合新聞網)
最新資料顯示﹐2006年台灣家庭儲蓄總額是121264億(12.1兆)新台幣
(行政院)
以上兩組數據,不說明可能粉絲們還不清楚其利害之處,第一組數據除了說明
房貸占GDP比的過高,若再加以分析,乖乖底的隆,可以推定”大台北地區”
房貸占比一定遠遠超過55%,甚至可能高達70%以上(大台北房貸/大台北GDP),早早破表啦.(蓋這些年熱炒房市集中在大台北而價格也以大台北最高,也就是絕大多數量價與房貸發生在大台北地區)
如果兩組數據再結合分析,更驚人的事實就呈現出來了,以大數約略來看,
目前全台灣家庭儲蓄總額約在12兆上下,大台北精華區(央行紅線區)
約有六百萬人左右,佔台灣人口四分之一強,這些人乃台灣比較富裕者
推定儲蓄總額在五兆上下(占5/12),再對照全台房屋貸款餘額(廣義)
約7兆,推定該區餘額在五兆上下應屬合理(占5/7)(這些年熱炒買賣都中此區域)
那麼呈現恐怖的事實就是:台北精華區居民的所有現金(儲蓄)扣除房貸之後
為零(五兆儲蓄總額減五兆房貸),甚至不排除為負數,也就是說,所有能用的金錢,
全部投入買房了,現在,該區人民,除了帳面上增值的不動產,完全沒有現金了.
甚至可能是負債累累(動用台灣其餘地區人民的現金),那麼,再看看6月份央行
突然出檯:台北精華區房貸限縮,恐怕是”其來有自”囉.那麼,央行前幾天的
“不打房宣示”與”隔日合庫急推土融新方案”也就有了合理的解釋了.
不是不打房,而是”非打不可”卻”絕對不能說”,說了可就”了不得不得了”
只有四根空心柱的台北房市,隨便加上一根稻草,可能就泰山壓頂:::慘兮兮.
後話:過去你可能不相信我,或者沒機會相信,失去了資產增值的機會,
不過,現在你還來得及相信我,免去日後套牢慘賠的痛苦.
*先知,自然而然而知.天生之,天造之,天縱之,天成之.*
*世界至廣,無奇不有*
推推推
以下:大陸打房新政策
剑指热钱 境外机构个人购房将受限
2010年11月12日 09:11:04 来源： 证券时报网 【
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二次量化寬鬆會有美好天堂
不過,纸包不住火,
看看所謂熱錢炒高一切的真相
滬深股市 雙雙暴跌（圖）
http://www.chinareviewnews.com 2010-11-12 16:44:45
中評社香港11月12日電／12日滬深股市雙雙暴跌，上證綜指和深證成指分別以2985.43點和12726.54點報收，較前一交易日大跌5.16%和7%。
據新華網消息：12日滬深兩市低開，滬指報3121.92點，跌0.82%；深成指報13594.88點，跌0.66%。
盤中中石油大幅上漲，其後衝高回落，大盤近午跳水。至午盤，滬指報3076.28點，跌2.27%；深成指報13223.87點，跌3.37%。
午後股指深度下挫，至收盤，滬指報2985.44點，跌5.16%，創14個月最大跌幅。；深成指報12726.54點，跌7.00%。
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王年 wrote:
雖然現在媒體還一路宣...(恕刪)
那麼,二次量化寬鬆之前,有多少人吹噓萬物都要漲上天了
房子尤其是最兇猛的
只有我事先一路堅持:與你所想的不一樣
怎麼,上天了嗎?
時報-商情早報
今日最新商品行情報價:
1.中國升息傳聞影響，上周五COMEX期金收跌。
2.LME：11/12期錫收26150.00美元/公噸，跌845美元。
3.NYMEX：12月輕原油跌2.93美元，每桶為84.88美元。
4.11/12布蘭特原油下跌2.02美元，每桶86.52美元。
5.11/12BDI波羅的海乾散裝運費指數為2313.00。
6.11/12新加坡SICOM天然橡膠RSS3號12月期貨下跌10.9星分。
7.CBOT：12月黃豆粉跌18.4美元，每公噸為339.70美元。
8.11/12CRB跌11.25，為303.60。
9.NYCE：12月棉花跌4.03美分，每磅為140.18美分。
10.1GbDDR2(800MHz) 12日收盤均價1.57美元。
商情綜述:
1.黃金期貨-中國升息傳聞影響，上周五COMEX期金收跌；受中國升息傳言影響，且對歐
元區債務問題的擔憂以及美國公債價格回落，導致商品市場出現全面拋售，也拖累金價下
跌；其中12月期金下跌37.8美元，收盤每盎司為1365.5美元，跌幅2.69%；另外，銀價近
期走勢震盪，自30年高位回落，12月白銀下跌146.3美分，收盤每盎司2594.20美分，跌幅
5.34%。
2.LME基本金屬-獲利了結湧現，上周五(12日)LME基本金屬期貨全面下挫，鎳、鋅跌幅
最重逾5.5%，期鎳收盤價每公噸22680美元，期鋅收盤價每公噸2394美元，分別下跌1320
美元、148美元。期銅周四觸及8966美元高點後拉回修正，收盤價重挫215美元至8615美元
，跌幅逾2.4%；期錫下跌845美元，期鋁下跌53美元，期鉛下跌90美元。
3.原油期貨-市場擔憂中國升息，拖累上週五國際原油期回跌；因市場傳出中國可能升
息，引發賣壓出籠，而國際能源署調降明年需求，令油市承壓，上週五油價單日跌逾3%，
近二周累計漲幅近8%，紐約(NYMEX)12月原油期貨收低2.93美元，跌幅達3.34%，報每桶84
.88美元，倫敦(ICE) 12布蘭特原油期貨收低2.47美元，跌幅2.8%，報每桶86.34美元。
4.航運指數-煤炭及鐵礦沙需求疲軟，上周五BDI指數連12黑；因鐵礦沙需求放緩衝擊海
岬型船運市場，致BCI指數大跌83點，跌幅逾2.5%，以3612點作收；而BPI指數則是受到印
尼煤炭出口需求不如預期，加上煤炭價格高漲，限制了印尼煤炭出口量，使BPI指數續跌6
7點，跌幅擴大逾2.7%，由2432下挫至2365點；另外，BSI指數跌幅1％，小跌16點，以151
6點作收； 由於三大船型市場交易低迷，拖累BDI指數連續第十二天收黑，周五跌幅達2.4
％，下挫53點，終場以2313點作收。
5.橡膠期貨-漲多拉回，上周五(12日)期膠價格下挫，新加坡SICOM橡膠RSS3號12月期貨
收盤價每公斤438.0星分，下跌10.9星分；日本TOCOM橡膠RSS3號4月期貨收盤價每公斤360
.0日圓，下跌19.1日圓，跌幅分別為2.4%、5%。分析師表示，供給疑慮引發投機買盤進場
，為期膠價格前一波漲勢主因，後市仍須關注市場需求與大宗商品期貨走勢。
6.穀物期貨-市場傳聞中國可能升息，引發上周五全線商品拋售；其中玉米期跌幅逾5%
，大跌30美分，觸及跌停限制，下跌至一個月低點，終場12月玉米下挫30美分，報每英斗
534美分；大豆期下挫逾5%，1月大豆收低70美分，跌停報每英斗1269美分，現貨月11月合
約到期，收跌67.25美分至每英斗1263美分，小麥期大幅收低，現貨合約下挫近5%至一個
月低點，終場12月小麥收跌34.75美分，報每英斗669.25美分。
7.棉花期貨-交易保證金調升，致上周五紐約棉花期貨續跌，為連續第3天走低；因ICE
交易所大幅調升交易保證金，且中國可能進一步升息傳聞，引發投機賣盤湧現，令期棉終
止四個月來的漲勢，ICE交易所12月期棉下跌4.03美分，收報140.18美分，3月期棉收低5
美分，至134.18美元，而中國鄭州商品交易所5月期棉收低1595元人民幣，結算價報每噸3
0240元人民幣。
8.記憶體現貨-需求疲弱，上周五DDR3現貨價持續下挫；其中DDR3 2Gb 1333MHz下跌5.0
6%，價格收在2.55美元，DDR2 1Gb 800MHz及DDR2 1Gb eTT也分別下跌至1.57美元及1.56
美元，跌幅分別為1.75%及1.76%；NAND Flash方面則漲跌互見，其中SLC規格的32Gb SLC
上漲3.98%，而MLC規格則普遍下跌，32Gb MLC及16Gb MLC分別下跌了2.01%及1.09%。
(新聞來源：商品行情網www.info-cip.com)
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中国政府将快速、重手遏住通胀猛虎,此不但货币政策必须由松转紧,包括加息、调高存款准备金率等继续加码,行政措施亦将密集出台,严打楼价措施会加强,更可能推出如2008年初的限价令,特别是现时离年关不远,必需要让民众能较从容过年,否则社会难求稳定,故中国政府势将限制各类消费品价格,尽速扑灭可以燎原的野火.通胀事关政权巩固,更已失控,中国政府遏抑必不手软,各种抽紧银根、打压楼价物价措施将密集出台,影响中国经济与资金供应,投资者不能忽视其效应
節錄陸媒
看來大陸將快速提升利率,正如印度與澳洲等一樣
台灣呢?
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文章編號：23872071
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文章編號：23876557
我認為沒錯阿,只不過他預測,破裂的時間是:可能明天,可能今天.
那麼,他對破裂的時間點,預測"過早"
(不過後來金融風暴確實有下跌)
就像我說的,之前,他又預測,明年底泡沫才會破裂,
前一陣子,他又修正為:最高點已經過了,目前就該賣出.
那麼,以他年齡,我認為他很棒了,並且他還願意隨時修改錯誤.
評定一個人,不是用聖人,或者"決不可有任何瑕疵"來論,那種嚴苛的態度
比較適合自我要求
來看看謝國忠其他預測
謝國忠：下次金融危機最有可能在華爾街爆發（圖）
謝國忠表示，巨幅增長的債券衍生品是今天流動性泡沫問題的核心。
中評社香港8月7日電／獨立經濟師謝國忠在最新一期《財經》雜誌中撰文指出，亞洲金融危機十周年之際，全世界都把目光投向亞洲，在此找尋下一次危機的線索。但他們將無功而返，因為下一次金融危機最有可能會在華爾街爆發，特別是金融衍生品泡沫可能破滅。
衍生產品製造流動性泡沫
文匯報報道，謝國忠指出，與房地產業、新興市場和息差交易相比，巨幅增長的債券衍生品（debt derivative products）才是今天流動性泡沫問題的核心。這一市場的總和已經相當於世界GDP的7倍。借貸成本因此被人為降低，借貸需求也由此膨脹，成為今天流動性問題的關鍵。如果這一泡沫破滅，融資成本將大幅上升，從而觸發全球性的經濟衰退。
如果全球通貨膨脹加速，將迫使各國央行以更快的速度升息。當銀根緊縮達到某個臨界點時，流動性不足就會成為泡沫破裂的導火索。正在破滅中的美國次級抵押貸款泡沫，暗示著目前的全球流動性泡沫很可能會在2008年終結，並以華爾街衍生品市場的崩潰為開端。
背後可能是一個巨大騙局
本輪周期中，低得異乎尋常的信用價差主要是金融創新的結果。衍生品的發展使信用風險能夠在更大的範圍內被分散，這也慫恿了投資者去冒更大的風險。這本應是件好事，但絕大多數時候，風險分散都更接近於一種感覺而不是現實。很多衍生品的低流動性也導致它們被金融機構錯誤地定價，這些機構等於在故意誤導投資者，其背後可能是一個巨大的騙局。
風險溢價（risk premium）是金融經濟學中的一個基本概念。投資者必須為包含了比國債更多風險的資產要求更高的回報。例如，如果BBB級債券成為壞賬的概率為每年1％，投資者就會要求BBB級債的收益率比國債高出超過1％。不過，如果一個投資者投資100家公司的債券，而這些公司不履行債務的可能性又是不相關的，根據大數定理，他每年將因壞賬遭受1％的損失。因此，他應該只對BBB級債要求高於國債1%的收益，這裡並不存在風險溢價。多元化的資產配置可能是經濟學中唯一的“免費午餐”。
債券衍生品達400萬億美元
衍生品市場的繁榮，很大程度上是受到金融市場資產多元化需求的驅動。持有公司債的投資者可以在不買賣其債券的情況下，利用衍生品對沖債券無法兌付的風險。關於不良債券的期權市場迅速膨脹，而整個債券衍生品市場理論上已達到400萬億美元的規模，相當於全球GDP的七倍，或全球所有債券價值的三倍。這相當於每張債券平均被重新買賣了三次。
無論風險是在表面上還是在實際上被對沖了，這些衍生品都刺激了投資者對風險資產的需求，並在總體上降低了市場的風險溢價。
2007,07,08
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