chalupa1 wrote:
在下是沒有交易過期貨(恕刪)
今天就是個活生生的例子。
昨天期指月結算，今天開倉，剛好台積今天除息、除息指數蒸發21點
T50反昨天空單也是要轉倉
自己去解讀今天大盤指數、近月期指的值，解釋得出來你才會明白，光是google 沒幫助。
現在時刻，底下這個截圖更好解釋，逆價差收斂完畢，期指少跌了20幾點，T50反少賺了20幾點，拿去貼息了。
個人積分：14801分
文章編號：75838636
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文章編號：75839188
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文章編號：75839370
個人積分：14801分
文章編號：75839423
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文章編號：75839727
個人積分：48分
文章編號：75839941
個人積分：466分
文章編號：75840793
MiPiace wrote:
大盤跌0.6%， 期指跌0.3%，T50反賺0.2%， 這還不夠清楚嗎？
這個可以解釋 追踪誤差+預期 就像在結算前 期貨價不等於現貨價
這三個價格 0050 T50指數 T50期貨
理論應是同步 但實際不一定會同步變化
同理 0050 00632R 也是
明天我再給M大貼今/明日收盤
==
結算日 期指近月就已含除息考慮
台指129 -- 12118
台指010 -- 12094
若每月轉倉 整年報酬 應該是每個契約的買賣價差 而不是直接用點數算:
Total 報酬 = Delta(台指129) + Delta(台指010) + Delta(台指020) + Delta(台指030) + ...
個人積分：14801分
文章編號：75841065
個人積分：383分
文章編號：75845960
